-
101 naked put write
бирж. непокрытая продажа опциона "пут"*, продажа опциона "пут" без покрытия*, продажа непокрытого опциона "пут"* (продажа опциона "пут", у продавца которого не открыта соответствующая короткая позиция по активам, на продажу которых выписан опцион)Syn:Ant:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > naked put write
-
102 naked put writer
бирж. продавец опциона "пут" без покрытия, продавец непокрытого опциона "пут"* (продавец опциона "пут", у которого не открыто соответствующей короткой позиции по активам, опцион на продажу которых он продает)Syn:Ant:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > naked put writer
-
103 naked strategy
бирж. непокрытая [опционная] стратегия* (продажа или покупка опциона без открытия соответствующей позиции по базовым активам)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > naked strategy
-
104 notice day
1) эк. день извещения о поставке (дата уведомления о намерении поставки, относящаяся к конкретному месяцу поставки)2) бирж. день уведомления (день, когда продавец фьючерского контракта посылает уведомление о намерении поставить соответствующий финансовый инструмент или товар)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > notice day
-
105 option strategy
фин. опционная стратегия (ряд любых открытых позиций по опционам с целью получения спекулятивной или арбитражной прибыли, а также для хеджирования реальных или финансовых инвестиционных позиций)See:position, open position, arbitrage, gambling, hedging, underlying asset, hedging, naked long option, bull call spread, bear put spread, bull put spread, option spread, put ratio spread, call ratio backspread, put ratio backspread, calendar spread, straddle, short straddle, long straddle, strangle, short strangle, long strangle, butterfly spread, long condor, short condor, diagonal spread, price spread, hedge wrapper, writing puts to acquire stock, variable hedging, variable ratio write, vertical bear put spreadThe new English-Russian dictionary of financial markets > option strategy
-
106 out of the money forward
фин., бирж. опцион с проигрышем по форвардной цене* ( опцион с проигрышем относительно текущей форвардной цены базового актива)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > out of the money forward
-
107 out of the money spot
фин., бирж. опцион с проигрышем по спотовой цене* ( опцион с проигрышем относительно текущей спотовой цены базового актива)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > out of the money spot
-
108 path dependent option
фин. опцион последовательности цен (опцион, доход владельца которого зависит от всей последовательности цен базового актива до момента истечения, а не только от цены в этот момент)Syn:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > path dependent option
-
109 payoff diagram
фин. диаграмма выплат* (диаграмма, отражающая стоимость производного инструмента к моменту исполнения в зависимости от цены базового актива; например для опциона это просто его внутренняя стоимость к моменту исполнения)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > payoff diagram
-
110 quanto option
фин. опцион "кванто" (опционный контракт, фиксирующий цену базисного актива в некоторой валюте и обменную ставку, по которой полученный в случае исполнения опциона доход будет конвертироваться в другую валюту)Syn:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > quanto option
-
111 reference price
фин., бирж. (рыночная цена какого-л. актива, используемая как база для расчета цены исполнения опциона, фьючерса или цены другой производной ценной бумаги)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > reference price
-
112 serial option
фин. серийный опцион (опцион на фьючерсный контракт, для которого не существует соответствующего фьючерсного контракта, истекающего в тот же месяц, базовым фьючерсным контрактом считается контракт с ближайшим сроком истечения)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > serial option
-
113 short option position
бирж. короткая опционная позиция (открытая опционная позиция, которая предполагает возможность продажи базового актива)Syn:Ant:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > short option position
-
114 short straddle
бирж. короткий стредл (одновременная продажа опционов на покупку и продажу одного и того же актива с одинаковыми ценами и сроками исполнения в расчете на прибыль от премий при уменьшении неустойчивости конъюнктуры)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > short straddle
-
115 strangle
1. гл.1) общ. жать, давить2) общ. душить3) общ. подавлять
2. сущ.бирж. стрэнгл, стренгл* (одновременная покупка или продажа опциона "пут" и опциона "колл" на один и тот же базисный актив, но с разными ценами исполнения, при этом цена исполнения опцион "пут" обычно ниже цены исполнения опциона "колл")See:The new English-Russian dictionary of financial markets > strangle
-
116 strap
1) фин. стрэп (опционная стратегия типа стредл, предполагающая покупку двух опционов "колл" и одного опциона "пут", имеющих одинаковые базисные активы, цену исполнения и сроки; стрэп рассчитан на повышение цены базисного актива)Syn:See:2) разг., эк. кредитThe new English-Russian dictionary of financial markets > strap
-
117 structured note
фин. структурированное долговое обязательство*а) (производный финансовый инструмент, привязанный к индексу цены базисного актива, напр., облигация, процентные платежи по которой привязаны к индексу цен на нефть)See:б) (долговая ценная бумага, как правило, среднесрочная, эмитент которой заключает одно или несколько своп-соглашений, напр., трехлетняя нота c процентными платежами по ставке ЛИБОР и полугодовой премией, эмитент которой заключил своп-операцию по обмену платежей по ставке ЛИБОР на фиксированную полугодовую ставку, в результате чего образовалась нота с фиксированными платежами)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > structured note
-
118 underlier
сущ.фин. = underlying assetThe new English-Russian dictionary of financial markets > underlier
-
119 vega
1) общ. вега ( буква греческого алфавита)2) бирж. (коэффициент) "вега" (измеряет чувствительность рассчитываемой цены опциона к незначительным изменениям в степени ценовой неустойчивости (волатильности), величина премии по опциону и волатильность базовых акций изменяются в одном направлении, вега принимает максимальное значение для опционов "при деньгах" и стремится к 0 для опционов с проигрышем)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > vega
-
120 volume indicator
1) связь индикатор громкости ( уровня звука)2) бирж. индикатор сил рынка [объема] (индикатор, предназначенный для прогнозирования силы рынка, которые используют в качестве базовых переменных либо объем сделок, либо число открытых позиций (на срочном рынке) по определенному базовому активу)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > volume indicator
См. также в других словарях:
Underlying Asset — A term used in derivatives trading, such as with options. A derivative is a financial instrument whose price is based (derived) from a different asset. The underlying asset is the financial instrument (e.g., stock, futures, commodity, currency,… … Investment dictionary
underlying asset — The security or property or loan agreement that an option gives the option holder the right to buy or to sell. Bloomberg Financial Dictionary The security, stock, commodity, index or future upon which an options or futures contract is based.… … Financial and business terms
Underlying asset — The asset that an option gives the option holder the right to buy or to sell. The New York Times Financial Glossary … Financial and business terms
Asset-backed security — In finance, an asset backed security is a type of debt security that is based on pools of assets, or collateralized by the cash flows from a specified pool of underlying assets. Assets are pooled to make otherwise minor and uneconomical… … Wikipedia
Asset Base — The underlying assets giving value to a company, investment or loan. The asset base is not fixed, it will appreciate or depreciate according to market forces. Lenders use physical assets as a guarantee that at least a portion of money lent can be … Investment dictionary
Asset-backed securities index — An asset backed securities index, or ABX, is a credit derivative instrument with asset backed securities as an underlying.On January 17, 2006, CDS Indexco and Markit launched ABX.HE, a synthetic asset backed credit derivative index, with plans to … Wikipedia
underlying share price — (see underlying asset) London Stock Exchange Glossary … Financial and business terms
underlying — or underlier An option or a future is a right or a commitment to buy or sell something at a future date. The underlying is the financial instrument that may or must be bought or sold in each option or futures contract. FAS 133, as amended by FAS… … Financial and business terms
asset-backed securities — International asset backed securities, Also referred to as ABS. debt securities (debt security) (such as bonds or notes) which are issued in the course of a securitisation and backed, that is funded by and secured over, a portfolio of cash flow… … Law dictionary
asset-backed security — International asset backed securities, Also referred to as ABS. debt securities (debt security) (such as bonds or notes) which are issued in the course of a securitisation and backed, that is funded by and secured over, a portfolio of cash flow… … Law dictionary
asset backed securities — International asset backed securities, Also referred to as ABS. debt securities (debt security) (such as bonds or notes) which are issued in the course of a securitisation and backed, that is funded by and secured over, a portfolio of cash flow… … Law dictionary