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1 Überschussrendite pro Risikoeinheit
Überschussrendite f pro Risikoeinheit FIN, WIWI reward-to-variability ratio, reward-to-volatility ratio, Sharpe ratio (Synonym: Sharpe-Maß; risikobereinigte relative Performancekennzahl, definiert als die über die sichere Anlage –risikoloser Zins– hinausgehende Rendite = Überrendite = excess return, dividiert durch die Volatilität der erwirtschafteten Portefeuillerendite; excess return for taking a risk, divided by its volatility)Business german-english dictionary > Überschussrendite pro Risikoeinheit
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2 Überschussrendite (f) pro Risikoeinheit
<Finanz, Vw> Sharpe Maß reward-to-variability ratio, reward-to-volatility ratio, Sharpe ratio (risikobereinigte relative Performancekennzahl, definiert als die über die sichere Anlage (risikoloser Zins) hinausgehende Rendite (= Überrendite = excess return) dividiert durch die Volatilität der erwirtschafteten Portefeuillerendite, excess return for taking a risk, divided by its volatility)Business german-english dictionary > Überschussrendite (f) pro Risikoeinheit
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3 Überrendite
Überrendite f FIN, WIWI excess return (Differenz, absoluter Renditespread, zwischen erwirtschafteter Portefeuillerendite und risikolosem Zinssatz, Grundlage für das Sharpe-Maß, die Überschussrendite pro Risikoeinheit)* * *f <Finanz, Vw> excess return (Differenz, absoluter Renditespread, zwischen erwirtschafteter Portefeuillerendite und risikolosem Zinssatz, Grundlage für das Sharpe Maß, die Überschussrendite pro Risikoeinheit)
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Portfoliotheorie — Die Portfoliotheorie ist ein Teilgebiet der Finanzierung und untersucht das Investitionsverhalten an Kapitalmärkten (z. B. Aktienmarkt). Die Portfoliotheorie geht auf Harry M. Markowitz (Portfolio Selection) zurück und unterstellt bestimmte… … Deutsch Wikipedia
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