Risikoaversion

См. также в других словарях:

• Risikoaversion — Nutzenfunktion eines risikoaversen (risikoscheuen) Marktteilnehmers CE – Sicherheitsäquivalent E(U(W)) – Erwartungswert des Nutzens (erwarteter Nutzen) der unsicheren Auszahlung E(W) – Erwartungswert der unsicheren Auszahlung U(CE) – Nutzen des… …   Deutsch Wikipedia

• Risikoaversion — ⇡ Risikoneigung, ⇡ Risikoprämie, ⇡ Wechselkurstheorie …   Lexikon der Economics

• Arrow-Pratt-Maß — Das nach Kenneth Arrow und John Pratt benannte Arrow Pratt Maß ist ein Maß für die Risikoaversion eines Entscheiders, wobei zwischen dem Arrow Pratt Maß der absoluten Risikoaversion ARA(x) und dem der relativen Risikoaversion RRA(x) zu… …   Deutsch Wikipedia

• Arrow/Pratt-Maß — Das Arrow Pratt Maß ist ein Maß für die Risikoaversion eines Entscheiders. Es ist nach Kenneth Arrow und John Pratt benannt. Definition Sei u eine zweimal differenzierbare Nutzenfunktion, dann ist das Arrow Pratt Maß der absoluten Risikoaversion… …   Deutsch Wikipedia

• Risikoprämie — Die Risikoprämie (RP, englisch risk premium), je nach Vorzeichen auch Risikoabschlag oder Risikozuschlag genannt, bezeichnet in der Finanzmathematik und Entscheidungstheorie die Differenz zwischen dem mathematischen Erwartungswert eines… …   Deutsch Wikipedia

• CAPM — Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) (zu deutsch: Preismodell für Kapitalgüter) ist ein Kapitalmarktgleichgewichtsmodell, das die Portfoliotheorie um die Frage erweitert, welcher Teil des Gesamtrisikos eines Investitionsobjekts nicht durch… …   Deutsch Wikipedia

• CAPM-Modell — Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) (zu deutsch: Preismodell für Kapitalgüter) ist ein Kapitalmarktgleichgewichtsmodell, das die Portfoliotheorie um die Frage erweitert, welcher Teil des Gesamtrisikos eines Investitionsobjekts nicht durch… …   Deutsch Wikipedia

• Markowitz-Modell — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Die Portfoliotheorie ist ein Teilgebiet der Finanzierung und… …   Deutsch Wikipedia

• Mean-Variance-Analyse — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Die Portfoliotheorie ist ein Teilgebiet der Finanzierung und… …   Deutsch Wikipedia

• Minimum-Varianz-Portfolio — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Die Portfoliotheorie ist ein Teilgebiet der Finanzierung und… …   Deutsch Wikipedia

• Portfolio-Theorie — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Die Portfoliotheorie ist ein Teilgebiet der Finanzierung und… …   Deutsch Wikipedia