-
1 дюрация
дюрация
Средневзвешенный срок полного погашения финансового инструмента инвестирования, платежи по которому осуществляются в отдельные интервалы общего периода его обращения.
[ОАО РАО "ЕЭС России" СТО 17330282.27.010.001-2008]
дюрация
Средневзвешенный срок полного погашения финансового инструмента инвестирования, платежи по которому осуществляются в отдельные интервалы общего периода его обращения. Для определения дюрации ценной бумаги (облигации) надо достоверно знать будущие денежные потоки (купоны плюс погашение).
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > дюрация
-
2 дюрация
-
3 дюрация
-
4 дюрация Маколея
Investment: Macaulay duration -
5 дюрация ипотеки
Investment: mortgage duration -
6 долларовая дюрация
Stock Exchange: dollar durationУниверсальный русско-английский словарь > долларовая дюрация
-
7 модифицированная дюрация
Investment: modified durationУниверсальный русско-английский словарь > модифицированная дюрация
-
8 эффективная дюрация
Stock Exchange: effective durationУниверсальный русско-английский словарь > эффективная дюрация
-
9 Блэка-Скоулза-Мертона модель
Блэка-Скоулза-Мертона модель
Самая распространенная в настоящее время многофакторная модель определения цены (или оценки стоимости) опциона-«колл». В формуле используется кривая арифметического нормального распределения для установления вероятного будущего движения цены актива, лежащего в основе опциона, путем совместного рассмотрения следующих показателей: цены этого актива, цены исполнения опциона, показателя неустойчивости цены актива, процентной ставки по безрисковым инвестициям, а также времени, остающегося до окончания срока действия опционного контракта. Модель названа именами разработавших ее американских ученых – лауреатов Нобелевской премии по экономике (1997г.) Р.Мертона и М.Скоулса (Шоулза, Сколза), а также Ф.Блэка, не дожившего до присуждения премии. Модель оценивания стоимости опционов представляет следующая формула: P = S ? N(d1) – X e-Rt-1 N(d2), где S, X — соответственно стоимость активов и обязательств (т.е. цена акции и цена исполнения опциона), t — дюрация долговых обязательств N(d1), N(d2) кумулятивные распределения вероятностей, величины которых можно найти в таблицах площадей нормального распределения.
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > Блэка-Скоулза-Мертона модель
См. также в других словарях:
Дюрация — (англ. duration длительность) это средневзвешенный срок потока платежей, взвешенный по дисконтированной сумме. Иными словами это точка равновесия сроков дисконтированных платежей. Дюрация является важнейшей характеристикой… … Википедия
дюрация — Средневзвешенный срок полного погашения финансового инструмента инвестирования, платежи по которому осуществляются в отдельные интервалы общего периода его обращения. [ОАО РАО "ЕЭС России" СТО 17330282.27.010.001 2008] дюрация… … Справочник технического переводчика
дюрация — сущ., кол во синонимов: 1 • период (95) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
Дюрация — (Duration) — средневзвешенный срок полного погашения финансового инструмента инвестирования, платежи по которому осуществляются в отдельные интервалы общего периода его обращения. Для определения дюрации ценной бумаги (облигации) надо … … Экономико-математический словарь
Дюрация — duration важнейшая характеристика потока платежей, определяющая его чувствительность к изменению процентной ставки. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
Дюрация — (DURATION) средневзвешенный срок до погашения финансового актива. Математически дюрация представляет собой взвешенную сумму отрезков времени, по истечении которых осуществляются непогашенные платежи по активу. Весами при этом являются доли… … Финансовый глоссарий
дюрация портфеля облигаций — Средневзвешенная дюрация отдельных облигаций, входящих в портфель, где в качестве веса выступает удельный вес облигаций в портфеле (см. также дюрация). [http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html] Тематики бухгалтерский учет … Справочник технического переводчика
Дюрация ипотеки — модификация стандартной дюрации для объяснения влияния на дюрацию ценных бумаг, обеспеченных пулом ипотек, изменения скорости предоплаты, происходящего в результате изменений процентных ставок. По английски: Mortgage duration См. также: Скорость… … Финансовый словарь
Дюрация Маколея — средневзвешенный срок до погашения потоков наличности от облигации, в котором в качестве весов выступают текущие стоимости потоков наличности, деленные на цену. По английски: Macaulay duration См. также: Погашение облигаций Финансовый словарь… … Финансовый словарь
дюрация, средний срок — Концепция, впервые разработанная Фредериком Макалеем (Frederick Macaulay) в 1938 г., которая измеряет долю изменчивости (volatility) цен облигаций с помощью показателя дюрации, или среднего срока облигаций. Это средневзвешенные поступления от… … Финансово-инвестиционный толковый словарь
ДЮРАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ — средневзвешенная дюрация отдельных облигаций, входящих в портфель, где в качестве веса выступает удельный вес облигаций в портфеле (см. тж. ДЮРАЦИЯ) … Большой бухгалтерский словарь
