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1 constant maturity swap
En renteswap, hvor der på det ene ben betales/modtages 3 eller 6 mdr. rente mod at modtage/betale en swaprente, der også typisk fastsættes hver 3., 6. eller 12. måned.Denne type swap anvendes typisk til at tage en spændforretning på swapkurven. (I en rentespændsforretning udnytter man en forventning om en udvidelse eller en reduktion af rentespændet.) Forkortes CMS. -
2 constant maturity swap
En renteswap, hvor der på det ene ben betales/modtages 3 eller 6 mdr. rente mod at modtage/betale en swaprente, der også typisk fastsættes hver 3., 6. eller 12. måned.Denne type swap anvendes typisk til at tage en spændforretning på swapkurven. (I en rentespændsforretning udnytter man en forventning om en udvidelse eller en reduktion af rentespændet.) Forkortes CMS.English-Danish financial dictionary > constant maturity swap
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3 CMS
Forkortelse af constant maturity swap. -
4 CMS
Forkortelse af constant maturity swap.
См. также в других словарях:
SWAP — (finance) Le swap (de l anglais to swap : échanger) ou l échange financier (J.O. du 31 janvier 1990) est un produit dérivé financier. Il s agit d un contrat d échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des banques… … Wikipédia en Français
Swap (économie) — Swap (finance) Le swap (de l anglais to swap : échanger) ou l échange financier (J.O. du 31 janvier 1990) est un produit dérivé financier. Il s agit d un contrat d échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des… … Wikipédia en Français
Swap (finanzas) — Un swap, o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Normalmente los intercambios de dinero futuros están referenciados a tipos de interés,… … Wikipedia Español
Swap (finance) — Produits dérivés financiers Produits fermes Forwards (Contrat de gré à gré) Futures (Contrat à terme) Swaps (Échange financier) Produits optionnels Options et Warrants Credit default swap (couvertures de défaillance) … Wikipédia en Français
Maturity — For a bond, the date on which the principal is required to be repaid. In an interest rate swap, the date that the swap stops accruing interest. The New York Times Financial Glossary * * * maturity ma‧tu‧ri‧ty [məˈtʆʊərti ǁ ˈtʊr ] noun maturities … Financial and business terms
maturity — The period during which a futures contract can be settled by delivery of the actuals; i.e., the period between the first notice day and the last trading day. Also, the due date for financial instruments. The CENTER ONLINE Futures Glossary For a… … Financial and business terms
Swap (finance) — For the Thoroughbred horse racing champion, see: Swaps (horse).In finance, a swap is a derivative in which two counterparties agree to exchange one stream of cash flows against another stream. These streams are called the legs of the swap.The… … Wikipedia
Swap (Wirtschaft) — Unter einem Swap (engl. (Aus )Tausch) versteht man in der Wirtschaft eine Vereinbarung zwischen zwei Vertragspartnern, an zukünftigen Zeitpunkten vertraglich definierte Zahlungsströme (Cash Flows) auszutauschen. Die Vereinbarung definiert dabei,… … Deutsch Wikipedia
Swap spread — In finance, swap spread is a popular way to indicate the credit spreads in a market. It is defined as the spread paid by the fixed rate payer of an interest rate swap over the rate of the on the run treasury with the same maturity as the swap.… … Wikipedia
Swap reversal — An interest rate swap designed to end a counterparty s role in another interest rate swap, accomplished by counterbalancing the original swap in maturity, reference rate, and notional amount. The New York Times Financial Glossary … Financial and business terms
swap reversal — An interest rate swap designed to end a counterparty s role in another interest rate swap, accomplished by counterbalancing the original swap in maturity, reference rate, and notional principal amount. Bloomberg Financial Dictionary … Financial and business terms