-
61 risk appetite indicator
risk appetite indicator ECON, STAT Risikoappetit-Indikator m (a new analytical instrument to measure and assess the risk appetite of market players; von der Deutschen Bundesbank entwickelter Indikator zur Messung und Beurteilung des Risikoappetits der Marktteilnehmer)Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > risk appetite indicator
-
62 risk-adjusted return on capital
Finreturn on capital calculated in a way that takes into account the risks associated with income.EXAMPLEBeing able to compare a high-risk, potentially high-return investment with a low-risk, lower-return investment helps answer a key question that confronts every investor: is it worth the risk?There are several ways to calculate riskadjusted return. Each has its strengths and shortcomings. All require particular data, such as an investment’s rate of return, the risk-free return rate for a given period, and a market’s performance and its standard deviation.The choice of calculation depends on an investor’s focus: whether it is on upside gains or downside losses.Perhaps the most widely used is the Sharpe ratio. This measures the potential impact of return volatility on expected return and the amount of return earned per unit of risk. The higher a fund’s Sharpe ratio, the better its historical risk-adjusted performance, and the higher the number the greater the return per unit of risk. The formula is:(Portfolio return – Risk-free return)/Std deviation of portfolio return = Sharpe ratioTake, for example, two investments, one returning 54%, the other 26%. At first glance, the higher figure clearly looks like the better choice, but because of its high volatility it has a Sharpe ratio of 0.279, while the investment with a lower return has a ratio of 0.910. On a risk-adjusted basis the latter would be the wiser choice.The Treynor ratio also measures the excess of return per unit of risk. Its formula is:(Portfolio return – Risk-free return)/ Portfolio’s beta = Treynor ratioIn this formula (and others that follow), beta is a separately calculated figure that describes the tendency of an investment to respond to marketplace swings. The higher beta the greater the volatility, and vice versa.A third formula, Jensen’s measure, is often used to rate a money manager’s performance against a market index, and whether or not a investment’s risk was worth its reward. The formula is:(Portfolio return – Risk-free return) – Portfolio beta × (Benchmark return – Riskfree return) = Jensen’s measureThe ultimate business dictionary > risk-adjusted return on capital
-
63 market-perceived
прил.1) марк. воспринимаемый рынком* (о характеристиках продукта, бренда или компании с точки зрения их субъективной оценки потребителями)Market value opportunities are based upon correcting market-perceived weaknesses and/or leveraging market-perceived strengths on key value drivers.
See:2) фин. воспринимаемый рынком* (о каких-л. событиях или характеристиках окружающей среды, воспринимаемых участниками финансовых рынков)All equation says is that the market is in equilibrium at a certain point in time with a given market-perceived risk level.
-
64 market liquidity risk
фин., бирж. риск рыночной ликвидности, риск ликвидности рынка (риск потерь из-за того, что финансовый инструмент не удастся быстро продать без значительных потерь стоимости)Syn:
* * *
риск рыночной ликвидности: риск того, что финансовый инструмент нельзя будет быстро продать по полной (обоснованной) рыночной стоимости; см. risk.* * ** * *. risk of loss resulting from lack of market liquidity preventing quick or effective liquidation of positions or portfolios and limiting access to funds . Словарь экономических терминов . -
65 risk premium on equity
премия за риск на капитал
Премия за риск, в общем, представляет собой ожидаемую норму прибыли сверх безрисковой процентной ставки. На фондовом рынке – это прибыль на акции компании, группу акций компании, или все акции компании на фондовом рынке минус безрисковая ставка. Прибыль на капитал – это дивидендный доход и прирост капитала.
[Англо-русский глосcарий энергетических терминов ERRA]EN
risk premium on equity
Risk premium in general is the expected rate of return above the riskfree interest rate. In the equity market it is the returns of a company stock, a group of company stock, or all stock market company stock, minus the risk-free rate. The return from equity is the dividend yield and capital gains.
[Англо-русский глосcарий энергетических терминов ERRA]Тематики
EN
Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > risk premium on equity
-
66 market return
сокр. Rm фин. среднерыночная доходность, доходность рыночного портфеля (усредненный показатель доходности, рассчитанный для всего рынка ценных бумаг)Syn:See:* * *. Доходность рыночного портфеля . Инвестиционная деятельность . -
67 risk-free return
сокр. RF фин. безрисковая доходность (доходность по безрисковым инвестициям, напр., по государственным ценным бумагам)Syn:See:
* * *
безрисковая доходность: доходность по безрисковым инвестициям. -
68 risk-free return
фин. безрисковая доходность (доходность по безрисковым инвестициям, напр., по государственным ценным бумагам)Syn:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > risk-free return
-
69 market portfolio
фин. рыночный портфель (инвестиционный портфель, состоящий из всех доступных активов, в котором доля каждого актива соответствует его рыночной доле в общей рыночной стоимости всех активов)See:* * ** * *. Портфель, состоящий из всех активов, доступных инвестору. При этом количество каждого из активов в портфеле пропорционально его рыночной стоимости относительно суммарной рыночной стоимости всех активов портфеля . Инвестиционная деятельность . -
70 market return
фин. среднерыночная доходность, доходность рыночного портфеля (усредненный показатель доходности, рассчитанный для всего рынка ценных бумаг)Syn:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > market return
-
71 market liquidity
фин. рыночная ликвидность (возможность купить/продать актив в короткое время без существенной потери стоимости)Syn:liquidity 1) б)See: -
72 market portfolio
фин. рыночный портфель (инвестиционный портфель, состоящий из всех доступных активов, в котором доля каждого актива соответствует его рыночной доле в общей рыночной стоимости всех активов)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > market portfolio
-
73 market exposure
1) фин. подверженность финансовому риску* (измеряется как сумма денег, подверженная риску потерь в связи с инвестированием этой суммы на фондовом рынке, напр., из-за рисковости вложений или из-за отсутствия хеджирования; в отличие от денежных фондов, сохраняемых в ликвидной форме или в безрисковых активах)See:2) марк. демонстрация [представление\] рынку* (информирование потенциальных потребителей о товарах или услугах путем проведения маркетинговых кампаний)See: -
74 market exposure
фин. подверженность финансовому риску* (измеряется как сумма денег, подверженная риску потерь в связи с инвестированием этой суммы на фондовом рынке (напр., из-за рисковости вложений или из-за отсутствия хеджирования), в отличие от денежных фондов, сохраняемых в ликвидной форме или в безрисковых активах)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > market exposure
-
75 Risk factor - any market variable whose volatility is a source of risk.
Фактор риска - всякая рыночная переменная, волатильность которой является источником риска.. . Словарь терминов по риск-медеджменту .Англо-русский экономический словарь > Risk factor - any market variable whose volatility is a source of risk.
-
76 market and credit risk
Экономика: рыночный и кредитный рискУниверсальный англо-русский словарь > market and credit risk
-
77 market liquidity risk
Экономика: риск рыночной ликвидности -
78 market price of risk
Инвестиции: рыночная цена риска -
79 risk market
Менеджмент: рыночный риск -
80 Market price of risk
. Показатель дополнительного дохода или премия, которую инвестор требует за определенный риск. Отношение вознаграждения к риску рыночного портфеля . Инвестиционная деятельность .
См. также в других словарях:
Market risk — Risk that cannot be diversified away. Related: systematic risk * * * market risk market risk ➔ risk1 * * * ► See Systematic Risk. * * * market risk UK US noun [C or U] FINANCE … Financial and business terms
market risk premium — UK US noun [C] (also market premium) FINANCE ► the extra amount of money an investor can make by investing in financial products that have more risk: »The market risk premium is only worth it for most investors if you ve got a lot to invest and… … Financial and business terms
Market risk — Categories of financial risk Credit risk Concentration risk Market risk Interest rate risk Currency risk Equity risk Commodity risk Liquidity risk Refinancing risk … Wikipedia
Market Risk Premium — The difference between the expected return on a market portfolio and the risk free rate. Market risk premium is equal to the slope of the security market line (SML), a capital asset pricing model. Three distinct concepts are part of market risk… … Investment dictionary
market risk — One of six risks defined by the Federal Reserve. The risk of an increase or decrease in the market value/price of a financial instrument. Market values for debt instruments are affected by actual and anticipated changes in prevailing interest… … Financial and business terms
market risk — The risk inherent in dealing on a market where prices may change. The obvious market risks are buying on a market that subsequently falls and selling on a market that rises; these risks can be reduced by hedging (see hedge), especially by means… … Accounting dictionary
market risk — The risk inherent in dealing on a market where prices may change. The obvious market risks are buying on a market that subsequently falls and selling on a market that rises; these risks can be reduced by hedging (see hedge), especially by means… … Big dictionary of business and management
Market Risk — The day to day potential for an investor to experience losses from fluctuations in securities prices. This risk cannot be diversified away. Also referred to as systematic risk . The beta of a stock is a measure of how much market risk a stock… … Investment dictionary
market risk — rinkos rizika statusas Aprobuotas sritis kredito ir finansų įstaigos apibrėžtis Tikimybė, kad rinkos kintamieji – palūkanų norma, valiutos kursas, nuosavybės vertybinių popierių, biržos prekių kainos – pasikeis taip, kad elektroninių pinigų ir… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
market risk — rinkos rizika statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Nuostolių arba nepalankių finansinės padėties pokyčių rizika, atsirandanti tiesiogiai ar netiesiogiai dėl turto, įsipareigojimų ir finansinių priemonių rinkos kainų lygių svyravimo ir… … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)
market risk — rinkos rizika statusas T sritis turto vertinimas atitikmenys: angl. market risk ryšiai: žiūrėk – sistemos rizika šaltinis Tarptautiniai vertinimo standartai (2011) … Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)