-
1 Markowitz, Harry M.
перс.фин. Марковиц, Гарри М. (1927-; американский экономист-математик, в 1950-х гг. разработал классическую теорию выбора эффективного портфеля ценных бумаг, лауреат Нобелевской премии 1990 г. в области экономики)See: -
2 Markowitz, Harry M.
фин. Марковиц, Гарри М. (р. в 1927 г., американский экономист-математик, в 1950-х гг. разработал классическую теорию выбора эффективного портфеля ценных бумаг, лауреат Нобелевской премии 1990 г. в области экономики)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Markowitz, Harry M.
-
3 Markowitz, harry
-
4 Markowitz, Harry M.
(р. 1927) Марковиц, Гарри М.Экономист. Специалист в области экономики финансов и экономико-математических методов. В 1954 окончил Чикагский университет [ Chicago, University of] со степенью доктора [ Ph.D.]. Профессор Колледжа Баруха [Baruch College] при Городском университете Нью-Йорка [ City University of New York], работал в ряде частных компаний, занимался частным консультированием. Один из основоположников т.н. "портфельного подхода" [portfolio approach] - теории оптимизации сочетания разных видов корпоративных и индивидуальных инвестиций. Соавтор языка программирования SIMSCRIPT, лауреат Нобелевской премии по экономике 1990 (совместно с У. Шарпом и М. Миллером)English-Russian dictionary of regional studies > Markowitz, Harry M.
-
5 Markowitz, Harry
Марковиц, Гарри. Лауреат Нобелевской премии по экономике. Создатель современной портфельной теории . Инвестиционная деятельность . -
6 Markowitz diversification
фин. стратегия диверсификации Марковица, диверсификация по Марковицу (разновидность стратегии диверсификации портфеля инвестиционных активов, основанная на оценке степени корреляции между доходностью активов, составляющих портфель; заключается в формировании портфеля таким образом, чтобы коэффициент корреляции доходности входящих в него активов был меньше единицы)See:Англо-русский экономический словарь > Markowitz diversification
-
7 Markowitz efficient portfolio
фин. эффективный портфель Марковица (портфель ценных бумаг, имеющий максимальную доходность для данного уровня риска)See:* * *. Также называется эффективным портфелем со средним отклонением. Портфель с самой высокой ожидаемой доходностью для данного уровня риска . Инвестиционная деятельность .Англо-русский экономический словарь > Markowitz efficient portfolio
-
8 Markowitz efficient set of portfolios
фин. эффективное множество портфелей Марковица, эффективный набор портфелей Марковица ( множество эффективных портфелей)See:* * *. Набор эффективных портфелей, графически обозначаемый как эффективная граница Марковица . Инвестиционная деятельность .Англо-русский экономический словарь > Markowitz efficient set of portfolios
-
9 Markowitz efficient set of portfolios
фин. эффективное множество портфелей Марковица, эффективный набор портфелей Марковица ( множество эффективных портфелей)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Markowitz efficient set of portfolios
-
10 Markowitz efficient frontier
фин. граница эффективности Марковица (линия, графически изображающая множество осуществимых эффективных портфелей; все портфели, находящиеся ниже этой линии, менее эффективны, выше — недостижимы)Syn:See:* * *. Графическое изображение эффективного набора портфелей Марковица, представляющее собой границу ряда допустимых портфелей с максимальной для данного уровня риска доходностью. Портфели в области выше границы не могут быть составлены. Любой портфель, находящийся ниже границы, по своим показателям хуже тех, которые принадлежат к эффективному набору портфелей Марковица (то есть находятся на границе эффективности) . Инвестиционная деятельность .Англо-русский экономический словарь > Markowitz efficient frontier
-
11 Markowitz diversification
фин. стратегия диверсификации Марковица (стратегия сокращения риска портфеля ценных бумаг без снижения уровня доходности за счет диверсификации его состава)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Markowitz diversification
-
12 Markowitz efficient frontier
фин. граница эффективности Марковица, множество эффективных портфелей (линия, графически изображающая множество осуществимых эффективных портфелей; все портфели, находящиеся ниже этой линии, менее эффективны, выше - недостижимы)Syn:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Markowitz efficient frontier
-
13 Markowitz efficient portfolio
фин. эффективный портфель Марковица (портфель ценных бумаг, имеющий максимальную доходность для данного уровня риска)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Markowitz efficient portfolio
-
14 portfolio theory
фин. теория портфеля [портфельного выбора\], портфельная теория (теория оптимизации портфельного выбора, предполагающая поиск оптимального соотношения риска и доходности портфеля)Syn:See:modern portfolio theory, Markowitz, Harry M., Markowitz, Harry M., Markowitz, Harry M., Markowitz, Harry M., Markowitz, Harry M.
* * *
"портфельная теория": инвестиционная теория, использующая статистические методы для определения правильного распределения рисков в портфеле ценных бумаг и оценки прибыли, для изучения взаимосвязей между риском и доходностью; обычно диверсификация риска обеспечивается количественным анализом ожидаемого дохода с учетом индивидуальных особенностей данного инвестора; теория включает четыре основных элемента: оценку активов, инвестиционные решения, оптимизацию портфеля, оценку результатов; см. asset allocation decision;* * * -
15 Sharpe, William F.
перс.фин. Шарп, Уильям Ф. (профессор Высшей школы бизнеса Стэндфордского Университета; лауреат Нобелевской премии по экономике (1990 г.); разработал однофакторную модель рынка капиталов, в которой впервые появились "альфа" и "бета" характеристики акций, на основе которой предложил упрощенный метод выбора оптимального портфеля; выводы У.Шарпа стали известны как модель CAPM, которая является частным случаем портфельной теории Марковица)See: -
16 portfolio theory
фин. теория портфеля, теория портфельного выбора (теория оптимизации портфельного выбора, предполагающая поиск оптимального соотношения риска и доходности портфеля)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > portfolio theory
-
17 Sharpe, William F.
фин. Шарп Уильям Ф. (профессор Высшей школы бизнеса Стэндфордского Университета, лауреат Нобелевской премии по экономике (1990 г.) разработал однофакторную модель рынка капиталов, в которой впервые появились "альфа" и "бета" характеристики акций, на основе которой предложил упрощенный метод выбора оптимального портфеля, выводы У.Шарпа стали известны как модель CAPM (является частным случаем портфельной теории Марковица))See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Sharpe, William F.
См. также в других словарях:
MARKOWITZ, HARRY M. — MARKOWITZ, HARRY M. (1927– ), economist and Nobel Prize winner. Born in Chicago, Markowitz received his higher education, B.A. through Ph.D. (1954), at the University of Chicago. He was on the research staff of the Rand Corporation and technical… … Encyclopedia of Judaism
Markowitz, Harry M. — ▪ American economist born August 24, 1927, Chicago, Illinois, U.S. American finance and economics educator, cowinner (with Merton H. Miller (Miller, Merton H.) and William F. Sharpe (Sharpe, William F.)) of the 1990 Nobel Prize for… … Universalium
Markowitz,Harry M. — Mar·ko·witz (märʹkə wĭts), Harry M. Born 1927. American economist. He shared a 1990 Nobel Prize for contributions to financial economics. * * * … Universalium
Markowitz, Harry — Nobel laureate in economics. Father of portfolio theory. Bloomberg Financial Dictionary … Financial and business terms
Harry M. Markowitz — Harry Markowitz Harry Max Markowitz (né le 24 août 1927 à Chicago) est un économiste américain. Il a été lauréat du Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d Alfred Nobel en 1990. C est l auteur du modèle de… … Wikipédia en Français
Harry M. Markowitz — Harry Max Markowitz (* 24. August 1927 in Chicago, Illinois) ist ein US amerikanischer Ökonom. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Chicago sowie der Aristoteles Universität Thessaloniki. Im Rahmen seiner Doktorarbeit… … Deutsch Wikipedia
Harry Max Markowitz — (* 24. August 1927 in Chicago, Illinois) ist ein US amerikanischer Ökonom. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Chicago sowie der Aristoteles Universität Thessaloniki. Im Rahmen seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich mit… … Deutsch Wikipedia
Harry Markowitz — Infobox Scientist name = Harry Markowitz image size = 180px birth date = Birth date and age|1927|8|24|mf=y birth place = Chicago, Illinois, U.S. nationality = United States field = Finance work institution = Rady School of Management alma mater … Wikipedia
Markowitz-Modell — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Die Portfoliotheorie ist ein Teilgebiet der Finanzierung und… … Deutsch Wikipedia
Harry Markowitz — Harry M. Markowitz, (Chicago, 1927 ) recibió el premio Nobel de Economía en 1990. Aunque el tema de las finanzas empresariales había ya sido tratado por otros dos laureados, James Tobin (1981) y Franco Modigliani (1985), el Nobel de 1990… … Wikipedia Español
Harry Markowitz — Harry Max Markowitz (* 24. August 1927 in Chicago, Illinois) ist ein US amerikanischer Ökonom. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Chicago sowie der Aristoteles Universität Thessaloniki. Im Rahmen seiner Doktorarbeit… … Deutsch Wikipedia