-
1 implied volatility
бирж. собственная [подразумеваемая, внутренняя\] волатильность (оценка волатильности, т. е. колеблемости курса опциона, получаемая исходя из модели ценообразования опциона при известных остальных параметрах модели; в качестве теоретической цены опциона в формулу подставляется фактическая рыночная цена)See:
* * *
подразумеваемая неустойчивость цены или степень неустойчивости, заложенная в рыночной цене опциона: ожидаемое стандартное отклонение цены финансового инструмента, лежащего в основе опциона(в процентах).* * ** * *Подразумеваемая неустойчивость, ожидаемая волатильность. Ожидаемая неустойчивость доходности акции, получаемая из ее опционной цены, даты истечения, цены исполнения опциона и нормы безрисковой прибыли, с использованием модели определения цены опциона, такой как модель Блэка - Шоулза . Инвестиционная деятельность . -
2 implied volatility
бирж. собственная [подразумеваемая, внутренняя] волатильность (оценка волатильности, т. е. колеблемости курса опциона, получаемая исходя из модели ценообразования опциона при известных остальных параметрах модели; в качестве теоретической цены опциона в формулу подставляется фактическая рыночная цена)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > implied volatility
-
3 implied volatility
1) Экономика: подразумеваемая волатильность2) Финансы: скрытая волатильность3) Биржевой термин: наведённая волатильность4) Банковское дело: подразумеваемая неустойчивость цены5) Инвестиции: подразумеваемая неустойчивость -
4 implied volatility
English_Russian capital issues dictionary > implied volatility
-
5 Implied Volatility Curve
Общая лексика: кривая подразумеваемой волатильностиУниверсальный англо-русский словарь > Implied Volatility Curve
-
6 volatility
изменчивость; неустойчивость; нестабильность; волатильность• -
7 implied
подразумевал; подразумеваемый -
8 volatility
сущ.1) эк. изменчивость, непостоянство, нестабильность (напр., в характере потребительского спроса)2) фин., стат. волатильностьа) (изменчивость, колеблемость курса какого-л. финансового инструмента)б) (количественная (статистическая) оценка волатильности финансового инструмента, рассчитанная по данным за некоторый промежуток времени)Syn:variance 1)See:
* * *
неустойчивость (изменчивость) цен: показатель неустойчивости конъюнктуры; для измерения неустойчивости курса акции относительно всего рынка, т. е. рыночной неустойчивости или систематического риска используется коэффициент "бета"; для измерения неустойчивости, определяемой специфическими факторами эмитента данных акций, используется коэффициент "альфа" (напр., акция с "альфой" 1,25 может в течение года вырасти в цене на 25%); см. systematic risk;* * *. Показатель риска, основанный на стандартном отклонении эффективности инвестиционного фонда в течение трех лет. Используется шкала от 1 до 9. Более высокий рейтинг указывает на больший риск. Также, стандартное отклонение изменений логарифма цены актива, выраженное как годовая ставка. Помимо этого, неустойчивость конъюнктуры представляет собой переменную в формулах опционного ценообразования, обозначающую колебание доходности базисного актива с настоящего момента до даты истечения срока опциона . A measurement of the change in price over a given time period. Инвестиционная деятельность .* * * -
9 volatility
сущ.1) эк. изменчивость, непостоянство, нестабильность (напр., в характере потребительского спроса)2) фин., стат. волатильностьа) (изменчивость, колеблемость курса какого-л. финансового инструмента)б) (количественная (статистическая) оценка волатильности финансового инструмента, рассчитанная по данным за некоторый промежуток времени)Syn:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > volatility
-
10 historical volatility
бирж. историческая волатильность (статистическая оценка волатильности, т. е. колеблемости курса финансового инструмента, построенная на основании данных о состоянии рынка за определенный отрезок времени в прошлом)See:* * *. Характеристика поведения и амплитуды колебаний рыночной цены в прошлом. . Глоссарий по опционам . -
11 historical volatility
бирж. историческая волатильность (статистическая оценка волатильности, т. е. колеблемости курса финансового инструмента, построенная на основании данных о состоянии рынка за определенный отрезок времени в прошлом)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > historical volatility
-
12 подразумеваемая изменчивость
implied volatilityБольшой англо-русский и русско-английский словарь > подразумеваемая изменчивость
-
13 Black-Scholes Options Pricing Model
фин., бирж. модель опционного ценообразования Блэка-Шоулза, модель Блэка-Шоулза ценообразования опциона (разработана Блэком и Шоулзом для определения рыночной (справедливой) стоимости опционного контракта; согласно модели, текущая цена европейского опциона колл зависит от текущей цены базового актива, ожидаемой волатильности будущей цены базового актива, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и цены исполнения опциона)Syn:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Black-Scholes Options Pricing Model
-
14 IV
1) Общая лексика: капельница2) Медицина: внутрижелудочный3) Военный термин: initial velocity, interval, intravehicular4) Экономика: implied volatility5) Сокращение: Intravenous therapy6) Акушерство: Intravaginal-внутривлагалищный7) Банковское дело: возросшая стоимость (increased value)8) Пищевая промышленность: йодное число (iodine value( мера ненасыщенности жиров))9) Инвестиции: increased value10) Полимеры: independent variable, intrinsic viscosity, iodine value11) Медицинская техника: Капельница (для внутривенного ввода мед. препаратов)12) Макаров: independent verification, intercept valve13) Безопасность: identity verification -
15 MIV
1) Военный термин: main instrumentation van, mechanized infantry vehicle, mobile instrumentation van2) Религия: Mission Of The Immaculate Virgin3) Биржевой термин: Market Implied Volatility4) Должность: Master Internet Volunteer5) Программное обеспечение: Motif Image Viewer -
16 iv
1) Общая лексика: капельница2) Медицина: внутрижелудочный3) Военный термин: initial velocity, interval, intravehicular4) Экономика: implied volatility5) Сокращение: Intravenous therapy6) Акушерство: Intravaginal-внутривлагалищный7) Банковское дело: возросшая стоимость (increased value)8) Пищевая промышленность: йодное число (iodine value( мера ненасыщенности жиров))9) Инвестиции: increased value10) Полимеры: independent variable, intrinsic viscosity, iodine value11) Медицинская техника: Капельница (для внутривенного ввода мед. препаратов)12) Макаров: independent verification, intercept valve13) Безопасность: identity verification
См. также в других словарях:
implied volatility — Volatility of a financial instrument that is imputed by subtracting all of the other factors thought to contribute to the price of an option. The amount remaining after those subtractions is attributed to volatility. Implied volatility is not the … Financial and business terms
Implied volatility — In financial mathematics, the implied volatility of an option contract is the volatility implied by the market price of the option based on an option pricing model. In other words, it is the volatility that, given a particular pricing model,… … Wikipedia
Implied Volatility - IV — The estimated volatility of a security s price. In general, implied volatility increases when the market is bearish and decreases when the market is bullish. This is due to the common belief that bearish markets are more risky than bullish… … Investment dictionary
Implied volatility — The expected volatility in a stock s return derived from its option price, maturity date, exercise price, and riskless rate of return, using an option pricing model such as Black/Scholes. The New York Times Financial Glossary * * * The… … Financial and business terms
IMPLIED VOLATILITY — Прогноз рынка будущих непостоянных уровней … Малая энциклопедия трейдера: глоссарий к книге
Implied Volatility — Not yet defined … International financial encyclopaedia
Volatility arbitrage — (or vol arb) is a type of statistical arbitrage that is implemented by trading a delta neutral portfolio of an option and its underlier. The objective is to take advantage of differences between the implied volatility of the option, and a… … Wikipedia
Volatility (finance) — Volatility most frequently refers to the standard deviation of the continuously compounded returns of a financial instrument with a specific time horizon. It is often used to quantify the risk of the instrument over that time period. Volatility… … Wikipedia
Volatility smile — In finance, the volatility smile is a long observed pattern in which at the money options tend to have lower implied volatilities than in or out of the money options. The pattern displays different characteristics for different markets and… … Wikipedia
volatility — A measurement of the change in price over a given period. It is often expressed as a percentage and computed as the annualized standard deviation of the percentage change in daily price. Chicago Board of Trade glossary The rate of change in a… … Financial and business terms
Volatility Arbitrage — Trading strategies that attempt to exploit differences between the forecasted future volatility of an asset and the implied volatility of options based on that asset. Because options pricing is determined by the volatility of the underlying asset … Investment dictionary
