-
1 futures contract
En futurekontrakt er en standardiseret gensidig aftale om fremtidigt køb eller salg af et underliggende aktiv til en aftalt kurs på et fast fremtidigt tidspunkt. Standardiseringen omfatter stykstørrelse, løbetid og det underliggende aktiv. Det underliggende aktiv er typisk en aktie, et aktieindeks, en obligation eller en kurv af leverbare obligationer. For de fleste futurekontrakter, som handles internationalt, vil der være tale om fysisk levering af det underliggende aktiv. Futurekontrakterne handles som oftest på specielle børser for futures og optioner.Der indbetales en sikkerhedsmargin til dækning for den næste dags kursudvikling. Endvidere er der en daglig variationsmargin, som er en daglig afregning af den foregående dags tab/gevinst. Tab/gevinst opgøres på basis af den foregående dags officielle lukkekurs.Handel med futurekontrakter gennem Danske Bank kræver en rammeaftale. -
2 futures contract
En futurekontrakt er en standardiseret gensidig aftale om fremtidigt køb eller salg af et underliggende aktiv til en aftalt kurs på et fast fremtidigt tidspunkt. Standardiseringen omfatter stykstørrelse, løbetid og det underliggende aktiv. Det underliggende aktiv er typisk en aktie, et aktieindeks, en obligation eller en kurv af leverbare obligationer. For de fleste futurekontrakter, som handles internationalt, vil der være tale om fysisk levering af det underliggende aktiv. Futurekontrakterne handles som oftest på specielle børser for futures og optioner.Der indbetales en sikkerhedsmargin til dækning for den næste dags kursudvikling. Endvidere er der en daglig variationsmargin, som er en daglig afregning af den foregående dags tab/gevinst. Tab/gevinst opgøres på basis af den foregående dags officielle lukkekurs.Handel med futurekontrakter gennem Danske Bank kræver en rammeaftale. -
3 synthetic futures contract
En syntetisk købt/solgt futures contract kan konstrueres på optionsmarkedet ved at købe/sælge en call option og sælge/købe en put option med samme aftalekurs. -
4 synthetic futures contract
En syntetisk købt/solgt futures contract kan konstrueres på optionsmarkedet ved at købe/sælge en call option og sælge/købe en put option med samme aftalekurs.English-Danish financial dictionary > synthetic futures contract
-
5 futures
Standardiserede kontrakter om fremtidig levering af varer eller værdipapirer. Se futures contract. -
6 futures
Standardiserede kontrakter om fremtidig levering af varer eller værdipapirer. Se futures contract. -
7 forward contract
Terminskontrakt. Udtrykket refererer til en aftalt individuel kontrakt med fremtidig levering til allerede fastsat pris og forfaldsdag. Modsat futures contracts som er standardiserede kontrakter. -
8 nearby contract
Ud af en pulje af futures, den futurekontrakt der er nærmest udløb. -
9 forward contract
Terminskontrakt. Udtrykket refererer til en aftalt individuel kontrakt med fremtidig levering til allerede fastsat pris og forfaldsdag. Modsat futures contracts som er standardiserede kontrakter. -
10 nearby contract
Ud af en pulje af futures, den futurekontrakt der er nærmest udløb. -
11 basis risk
1) Den renterisiko, der knytter sig til aktiver og passiver, der tilsyneladende matcher tidsmæssigt, men med forskellige renteberegningsgrundlag (basis), f.eks. LIBOR og amerikanske treasury bills.2) Den renterisiko, der består i, at differencen (spread) mellem en futures contract og det underliggende værdipapir ændrer sig. -
12 buy a spread
At købe en kort futures contract og sælge en lang. -
13 delivery date
Den dag, hvor en futures contract udløber og effektueres. -
14 delivery month
Den måned, hvor en futures contract udløber og effektueres. -
15 delivery price
Den pris, en futures contract bliver afregnet til. -
16 scalper
En spekulant, der aktivt handler en futures contract i håb om fortjeneste på kortvarige prissvingninger. -
17 synthetic put option
Syntetisk put option, der forekommer ved at kombinere en solgt futures contract og en erhvervet call option. -
18 underlying security
Det underliggende værdipapir for en futures contract eller option. -
19 basis risk
1) Den renterisiko, der knytter sig til aktiver og passiver, der tilsyneladende matcher tidsmæssigt, men med forskellige renteberegningsgrundlag (basis), f.eks. LIBOR og amerikanske treasury bills.2) Den renterisiko, der består i, at differencen (spread) mellem en futures contract og det underliggende værdipapir ændrer sig. -
20 buy a spread
At købe en kort futures contract og sælge en lang.
- 1
- 2
См. также в других словарях:
futures contract — see contract Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. futures contract n … Law dictionary
Futures contract — Financial markets Public market Exchange Securities Bond market Fixed income Corporate bond Government bond Municipal bond … Wikipedia
futures contract — A legally binding agreement, made on the trading floor of a futures exchange, to buy or sell a commodity or financial instrument sometime in the future. Futures contracts are standardized according to the quality, quantity, and delivery time and… … Financial and business terms
Futures contract — Agreement to buy or sell a set number of shares of a specific stock in a designated future month at a price agreed upon by the buyer and seller. The contracts themselves are often traded on the futures market. A futures contract differs from an… … Financial and business terms
Futures Contract — A contractual agreement, generally made on the trading floor of a futures exchange, to buy or sell a particular commodity or financial instrument at a pre determined price in the future. Futures contracts detail the quality and quantity of the… … Investment dictionary
futures contract — An agreement to buy or sell a fixed quantity of a particular commodity, currency, or security for delivery at a fixed date in the future at a fixed price. Unlike an option, a futures contract involves a definite purchase or sale and not an option … Accounting dictionary
futures contract — A present right to receive at a future date a specific quantity of a given commodity for a fixed price. Clayton Brokerage Co. of St. Louis, Inc. v. Mouer, Tex.Civ.App., 520 S.W.2d 802, 804. Commodity futures contracts?? are commitments to buy or… … Black's law dictionary
futures contract — A present right to receive at a future date a specific quantity of a given commodity for a fixed price. Clayton Brokerage Co. of St. Louis, Inc. v. Mouer, Tex.Civ.App., 520 S.W.2d 802, 804. Commodity futures contracts?? are commitments to buy or… … Black's law dictionary
futures contract — An agreement to buy or sell a fixed quantity of a particular commodity, currency, or security for delivery at a fixed date in the future at a fixed price. Unlike an option, a futures contract involves a definite purchase or sale and not an option … Big dictionary of business and management
futures contract — / fju:tʃəz ˌkɒntrækt/ noun a contract for the purchase of commodities for delivery at a date in the future COMMENT: A futures contract is a contract to purchase; if investors are bullish, they will buy a contract, but if they feel the market will … Dictionary of banking and finance
futures contract — A *contract to buy or sell a denned quantity of a *commodity *currency, or *security at a specified date at a specified *price. Unlike an *option, a futures contract involves a firm commitment to buy or sell in accordance with the terms of the… … Auditor's dictionary
