Перевод: со всех языков на русский

с русского на все языки

counterparty+risk

  • 21 market risk

    1. систематический (рыночный) риск
    2. рыночный риск

     

    рыночный риск
    Один из рисков, связанных с ведением рыночных операций. Сравни: counterparty risk (риск противоположной стороны). Очевидными рыночными рисками являются покупка на рынке, цены или конъюнктура на котором затем падают, или продажа на рынке с повышающимися ценами. Такие риски можно уменьшить путем хеджирования/ страхования от потерь (hedging), в первую очередь за счет фьючерсных контрактов (fiitures contracts) или опционов (options), но целиком исключить нельзя никогда. Эти рыночные риски представляют из себя оборотную сторону рыночных возможностей, которые позволяют спекулянтам получать прибыль. Элементом рыночного риска может быть валютный риск (currency risk). Так покупатель американских ценных бумаг в Лондоне, который уплачивает за них в фунтах стерлингов, сталкивается не только с риском падения цен на эти ценные бумаги в США, но и с риском неблагоприятного соотношения валютных курсов доллара и фунта.
    [ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]

    рыночный риск
    Вероятность неблагоприятных для участника рынка изменений конъюнктуры рынка, условий конкуренции; риск того, что цена актива снизится и его владелец понесет убытки при реализации этого актива. Для минимизации рыночных рисков применяются различные меры хеджирования.
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Тематики

    EN

     

    систематический (рыночный) риск
    Риск, связанный с изменениями конъюнктуры всего рынка (напр., инвестиционного) под влиянием макроэкономических факторов. Он возникает для всех участников этого рынка и не может быть устранен путем диверсификации портфеля ценных бумаг (инвестиционного портфеля), так как в процессе колебаний конъюнктуры всего инвестиционного рынка уровень цен отдельных финансовых инструментов инвестирования изменяется аналогично рыночному индексу в целом. Мерой систематического риска является коэффициент «бета» (см.).См. также: Риск, Несистематический риск, Процентный риск.
    [ http://slovar-lopatnikov.ru/]

    Тематики

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > market risk

  • 22 central counterparty

    сокр. CCP
    центральный контрагент; клиринговая палата, выступающая стороной по всем сделкам
    C&S инфраструктурная организация, выступающая в роли посредника (стороны по сделке) и гаранта по всем сделкам с ценными бумагами на конкретном рынке ценных бумаг: она является покупателем для всех продавцов, и продавцом для всех покупателей. Участие центрального контрагента позволяет снизить риски, связанные с расчетами по сделкам, в частности, риск контрагента (counterparty risk), а также обеспечить анонимность сделок

    Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > central counterparty

  • 23 MARKET RISK

    (рыночный риск) Один из рисков, связанных с ведением рыночных операций. Сравни: counterparty risk( риск противоположной стороны). Очевидными рыночными рисками являются покупка на рынке, цены или конъюнктура на котором затем падают, или продажа на рынке с повышающимися ценами. Такие риски можно уменьшить путем хеджирования/ страхования от потерь (hedging), в первую очередь за счет фьючерсных контрактов (fiitures contracts) или опционов (options), но целиком исключить нельзя никогда. Эти рыночные риски представляют из себя оборотную сторону рыночных возможностей, которые позволяют спекулянтам получать прибыль. Элементом рыночного риска может быть валютный риск (currency risk). Так, покупатель американских ценных бумаг в Лондоне, который уплачивает за них в фунтах стерлингов, сталкивается не только с риском падения цен на эти ценные бумаги в США, но и с риском неблагоприятного соотношения валютных курсов доллара и фунта.

    Финансы: англо-русский толковый словарь > MARKET RISK

  • 24 settlement risk

    1) фин. расчетный риск (риск того, что урегулирование в системе исполнения сделок, т. е. осуществление расчетов по сделкам, будет происходить не так, как ожидалось, напр., с задержками)
    Syn:
    See:
    2) фин., банк. = systemic risk

    * * *
    расчетный риск: риск операционных затруднений при поступлении денежных средств даже при выполнении партнером своих обязательств; см. risk.
    * * *
    * * *
    . Риск того, что урегулирование в системе исполнения сделок не происходит так, как ожидалось;/- риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом по транзакциям в процессе расчетов. когда обязательство перед контрагентом было выполнено, а обязательство контрагента не выполнено. (the risk that settlement in a transfer system will not take place as expected;/- risk of loss resulting from conterparty default on transactions in the process of being settled and where value has been delivered to the counterparty but not yet received in return) . Словарь терминов по риск-медеджменту .

    Англо-русский экономический словарь > settlement risk

  • 25 Pre-settlement risk

    Предрасчетный риск - риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом или клиентом до установленной даты расчетов. когда размер потерь зависит от преобладающих (существующих) ставок (курсов) на рынке.
    . risk of loss resulting from counterparty or customer default prior to the settlement date where the size of loss is dependent on prevailing market rates. . Словарь терминов по риск-медеджменту .

    Англо-русский экономический словарь > Pre-settlement risk

  • 26 Replacement cost risk

    . риск того, что контрагент по невыполненной еще транзакции окажется не в состоянии выполнить ее на дату расчетов, что может оставить платежеспособного участника с незастрахованной или открытой позицией или без прибыли от этой позиции. Величина риска равна стоимости замещения исходной транзакции по текущим ценам рынка. (the risk that a counterparty to an outstanding transaction for completion at a future date will fail to perform on the settlement date. This failure may leave the solvent party with an unhedged or open market position or deny the solvent party unrealised gains on the position. The resulting exposure is the cost of replacing, at current market prices, the original transaction) . Словарь терминов по риск-медеджменту .

    Англо-русский экономический словарь > Replacement cost risk

  • 27 Direct credit risk - risk of loss resulting from counterparty default on traditional on-balance products, such as loans or issued debt, where the exposure is the full value

    Прямой кредитный риск - риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом по традиционным балансовым обязательствам, таким как кредиты или долговые ценные бумаги, при условии нахождения под риском всего обязательства.
    . . Словарь терминов по риск-медеджменту .

    Англо-русский экономический словарь > Direct credit risk - risk of loss resulting from counterparty default on traditional on-balance products, such as loans or issued debt, where the exposure is the full value

  • 28 риск встречной стороны

    counterparty risk

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > риск встречной стороны

  • 29 Central Securities Depository rating

    сокр. CSD rating; тж. public CSD rating
    DEP оценка способности депозитария устранить или минимизировать риски, связанные с хранением ценных бумаг и осуществлением расчетов по сделкам (т.е. поставки ценных бумаг и перечисления денежных средств). Рейтинги ЦД присваиваются Агентством Thomas Murray и выводятся на основании оценки шести видов риска – риска резервирования (преддепонирования) активов (asset commitment risk), риска ликвидности (liquidity risk), риска взаимодействия (контрагентов) (counterparty risk); риска обслуживания активов (asset servicing risk); финансового риска (financial risk); операционного риска (operational risk); и междепозитарного кредитнтого риска (CSD on CSD credit risk).
    Рейтинговая шкала Thomas Murray:
    ААА  Чрезвычайно низкая степень риска ( extremely low risk) –––––––––––––––––––––––––– АА+ АА   Очень низкая степень риска ( very low risk) АА- –––––––––––––––––––––––––– А+ А    Низкая степень риска ( low risk) А- –––––––––––––––––––––––––– ВВВ   Допустимая степень риска ( acceptable risk) ВВ    Степень риска ниже допустимой ( less than acceptable risk) В     Довольно высокая степень риска ( quite high risk) –––––––––––––––––––––––––– ССС Высокая степень риска ( high risk) –––––––––––––––––––––––––– Н/Р Рейтинг не присвоен в связи с отсутствием полной информации ( no rating has been given due to insufficient information)
    Интернет-сайт Thomas Murray:
    www.thomasmurray.com

    Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > Central Securities Depository rating

  • 30 CSD rating

    сокр. от Central Securities Depository rating
    DEP оценка способности депозитария устранить или минимизировать риски, связанные с хранением ценных бумаг и осуществлением расчетов по сделкам (т.е. поставки ценных бумаг и перечисления денежных средств). Рейтинги ЦД присваиваются Агентством Thomas Murray и выводятся на основании оценки шести видов риска – риска резервирования (преддепонирования) активов (asset commitment risk), риска ликвидности (liquidity risk), риска взаимодействия (контрагентов) (counterparty risk); риска обслуживания активов (asset servicing risk); финансового риска (financial risk); операционного риска (operational risk); и междепозитарного кредитнтого риска (CSD on CSD credit risk).
    Рейтинговая шкала Thomas Murray:
    ААА  Чрезвычайно низкая степень риска ( extremely low risk) –––––––––––––––––––––––––– АА+ АА   Очень низкая степень риска ( very low risk) АА- –––––––––––––––––––––––––– А+ А    Низкая степень риска ( low risk) А- –––––––––––––––––––––––––– ВВВ   Допустимая степень риска ( acceptable risk) ВВ    Степень риска ниже допустимой ( less than acceptable risk) В     Довольно высокая степень риска ( quite high risk) –––––––––––––––––––––––––– ССС Высокая степень риска ( high risk) –––––––––––––––––––––––––– Н/Р Рейтинг не присвоен в связи с отсутствием полной информации ( no rating has been given due to insufficient information)
    Интернет-сайт Thomas Murray:
    www.thomasmurray.com

    Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > CSD rating

  • 31 public CSD rating

    тж. CSD rating;
    сокр. от Central Securities Depository rating
    DEP оценка способности депозитария устранить или минимизировать риски, связанные с хранением ценных бумаг и осуществлением расчетов по сделкам (т.е. поставки ценных бумаг и перечисления денежных средств). Рейтинги ЦД присваиваются Агентством Thomas Murray и выводятся на основании оценки шести видов риска – риска резервирования (преддепонирования) активов (asset commitment risk), риска ликвидности (liquidity risk), риска взаимодействия (контрагентов) (counterparty risk); риска обслуживания активов (asset servicing risk); финансового риска (financial risk); операционного риска (operational risk); и междепозитарного кредитнтого риска (CSD on CSD credit risk).
    Рейтинговая шкала Thomas Murray:
    ААА  Чрезвычайно низкая степень риска ( extremely low risk) –––––––––––––––––––––––––– АА+ АА   Очень низкая степень риска ( very low risk) АА- –––––––––––––––––––––––––– А+ А    Низкая степень риска ( low risk) А- –––––––––––––––––––––––––– ВВВ   Допустимая степень риска ( acceptable risk) ВВ    Степень риска ниже допустимой ( less than acceptable risk) В     Довольно высокая степень риска ( quite high risk) –––––––––––––––––––––––––– ССС Высокая степень риска ( high risk) –––––––––––––––––––––––––– Н/Р Рейтинг не присвоен в связи с отсутствием полной информации ( no rating has been given due to insufficient information)
    Интернет-сайт Thomas Murray:
    www.thomasmurray.com

    Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу > public CSD rating

  • 32 LONDON CLEARING HOUSE

    (LCH) (Лондонская клиринговая палата) Клиринговая палата (clearing house), основанная в 1888 г. (до 1991 г. известная под названием Международная товарная клиринговая палата ( international Commodities Clearing House), а первоначально как Лондонская продуктовая клиринговая палата). Лондонская клиринговая палата является независимым органом, который принадлежит шести крупнейшим британским коммерческим банкам. Она служит рынком фьючерсов и опционов, предоставляя услуги по взаимной компенсации требований и обязательств (netting), заключению и ликвидации сделок, а также выступает в качестве противоположной стороны (см.: counterparty risk( риск противоположной стороны)) в каждой сделке, заключаемой ее членами. В таком качестве Палата принимает риск несостоятельности своих членов, который она покрывает, собирая с них надбавки (margins). Она также предоставляет независимую гарантию в 200 млн ф. ст. за счет своих акционеров и рынка страхования. Среди бирж, пользующихся возможностями, предоставляемыми Палатой, Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (London International Financial Futures and Options Exchange), Лондонская биржа форвардных контрактов с опционом аннулирования (London Fox), Лондонская биржа металлов (London Metall Exchange), Международная нефтяная биржа ( international Petroleum Exchange).

    Финансы: англо-русский толковый словарь > LONDON CLEARING HOUSE

  • 33 NOVATION

    (новация) Замена одного законного соглашения новым обязательством с согласия всех сторон. Например, на биржах, которые пользуются услугами Лондонской клиринговой палаты (London Clearing House (LCH)) сделки между членами проводятся Клиринговой палатой, в результате чего один контракт возникает между покупателем и Палатой, а другой взаимопогашающий контракт-между продавцом и Палатой. См.: counterparty risk( риск противоположной стороны).

    Финансы: англо-русский толковый словарь > NOVATION

  • 34 London clearing house

    1. Лондонская клиринговая палата

     

    Лондонская клиринговая палата
    Клиринговая палата (clearing house), основанная в 1888 г. (до 1991 г. известная под названием Международная товарная клиринговая палата (international Commodities Clearing House), а первоначально как Лондонская продуктовая клиринговая палата). Лондонская клиринговая палата является независимым органом, который принадлежит шести крупнейшим британским коммерческим банкам. Она служит рынком фьючерсов и опционов, предоставляя услуги по взаимной компенсации требований и обязательств (netting), заключению и ликвидации сделок, а также выступает в качестве противоположной стороны (см.: counterparty risk (риск противоположной стороны)) в каждой сделке, заключаемой ее членами. В таком качестве Палата принимает риск несостоятельности своих членов, который она покрывает, собирая с них надбавки (margins). Она также предоставляет независимую гарантию в 200 млн ф. ст. за счет своих акционеров и рынка страхования. Среди бирж, пользующихся возможностями, предоставляемыми Палатой, Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (London International Financial Futures and Options Exchange), Лондонская биржа форвардных контрактов с опционом аннулирования (London Fox), Лондонская биржа металлов (London Metall Exchange), Международная нефтяная биржа (international Petroleum Exchange).
    [ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]

    Тематики

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > London clearing house

  • 35 LCH

    1. Лондонская клиринговая палата

     

    Лондонская клиринговая палата
    Клиринговая палата (clearing house), основанная в 1888 г. (до 1991 г. известная под названием Международная товарная клиринговая палата (international Commodities Clearing House), а первоначально как Лондонская продуктовая клиринговая палата). Лондонская клиринговая палата является независимым органом, который принадлежит шести крупнейшим британским коммерческим банкам. Она служит рынком фьючерсов и опционов, предоставляя услуги по взаимной компенсации требований и обязательств (netting), заключению и ликвидации сделок, а также выступает в качестве противоположной стороны (см.: counterparty risk (риск противоположной стороны)) в каждой сделке, заключаемой ее членами. В таком качестве Палата принимает риск несостоятельности своих членов, который она покрывает, собирая с них надбавки (margins). Она также предоставляет независимую гарантию в 200 млн ф. ст. за счет своих акционеров и рынка страхования. Среди бирж, пользующихся возможностями, предоставляемыми Палатой, Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов (London International Financial Futures and Options Exchange), Лондонская биржа форвардных контрактов с опционом аннулирования (London Fox), Лондонская биржа металлов (London Metall Exchange), Международная нефтяная биржа (international Petroleum Exchange).
    [ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]

    Тематики

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > LCH

  • 36 novation

    1. новация

     

    новация
    Замена одного законного соглашения новым обязательством с согласия всех сторон. Например, на биржах, которые пользуются услугами Лондонской клиринговой палаты (London Clearing House (LCH)) сделки между членами проводятся Клиринговой палатой, в результате чего один контракт возникает между покупателем и Палатой, а другой взаимопогашающий контракт-между продавцом и Палатой. См.: counterparty risk (риск противоположной стороны).
    [ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]

    Тематики

    EN

    3.1.31 новация (novation): Какое-то новшество, которого не было раньше.

    Примечание - По гражданскому праву новация означает соглашение сторон о замене одного заключенного ими обязательства другим обязательством.

    Источник: ГОСТ Р 54147-2010: Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения оригинал документа

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > novation

  • 37 probability of default

    банк. !
    Русский аналог: вероятность дефолта
    В рамках рекомендованного Базельским комитетом по банковскому надзору подхода на основе внутренних рейтингов (IRB) - один из основных компонентов риска.
    "
    См. также: internal ratings-based approach (IRB); risk components
    "
    http:www.basel-ii-risk.com/Basel-II/Basel-II-Glossary/Basel-Probability-of-Default-(PD).htm
    The Probability of Default is the likelihood that a loan will not be repayed and fall into default. This PD will be calculated for each company who have a loan. The credit history of the counterparty and nature of the investment will all be taken into account to calculate the PD figures. Many banks will use external ratings agencies such as Standard and Poors. However, banks are also encouraged to use their own Internal Rating Methods as well.
    "
    o Analyse the credit risk aspects of the counterparty;
    "
    o Map the counterparty to an internal risk grade which has an associated PD: and
    o Determine the facility specific PD. This last step will gives a weighted Probability of Default for facilities that are subject to a guarantee or protected by a credit derivative. The weighting takes account of the PD of the guarantor or seller of the credit derivative.
    "
    • Probability of Default (PD) for the ""Other"" segment: is derived from a credit scoring process for a new customer and behavioral scoring for existing business. The resulting PD is mapped to an internal risk grade.
    "
    (PD) of an Obligor can be derived from an Internal Rating model that is used and maintained within the business area responsible for the counterparty relationship. For the purposes of the Accord there will be one PD associated with each risk grade representing the probability of Default within a 1 year time period.

    Англо-русский экономический словарь > probability of default

Страницы
  • 1
  • 2

См. также в других словарях:

  • Counterparty Risk — The risk to each party of a contract that the counterparty will not live up to its contractual obligations. Counterparty risk as a risk to both parties and should be considered when evaluating a contract. In most financial contracts, counterparty …   Investment dictionary

  • counterparty risk — The risk that a counterparty will default (fail to perform) on its obligation under a contract. Counterparty risk is not limited to credit risk (the risk that the counterparty cannot fulfill its contractual obligations) but may also result from… …   Financial and business terms

  • counterparty risk — The risk that either of the parties to a contract (counterparties) will fail to honour their obligations under the contract. In such organized markets as the London International Financial Futures and Options Exchange this risk is reduced by the… …   Big dictionary of business and management

  • counterparty risk — sandorio šalies rizika statusas Aprobuotas sritis kolektyvinio investavimo subjektų veikla apibrėžtis Tikimybė, kad kolektyvinio investavimo subjektas patirs nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo iki galutinio atsiskaitymo momento įvykdyti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Counterparty risk — The risk that the other party to an agreement will default. In an options contract, the risk to the option buyer that the option writer will not buy or sell the underlying as agreed. The New York Times Financial Glossary * * *    ► See Credit… …   Financial and business terms

  • counterparty risk requirement — ( CRR) A component of the financial resources requirement for both ISD and non ISD firms. The CRR requires that timely provision is made in case of bad debts/non deliveries. Dresdner Kleinwort Wasserstein financial glossary …   Financial and business terms

  • Counterparty — A counterparty (sometimes contraparty) is a legal and financial term. It means a party to a contract. A counterparty is usually the entity with whom one negotiates on a given agreement, and the term can refer to either party or both, depending on …   Wikipedia

  • Counterparty — The other party that participates in a financial transaction. Every transaction must have a counterparty in order for the transaction to go through. More specifically, every buyer of an asset must be paired up with a seller that is willing to… …   Investment dictionary

  • risk — speculative risk A possibility of financial loss (whether in absolute terms or relative to expectations) that is inseparable from the opportunity for financial gain. Some of the major categories are market risk, credit risk, liquidity risk, and… …   Big dictionary of business and management

  • Counterparty credit risk —   Risk that the counterparty will fail to meet its obligations under the terms agreed of all contracts resulting in possible replacement costs. Counterparty credit risk is becoming an important factor in the derivatives markets (such as swaps).… …   International financial encyclopaedia

  • Counter party risk — Counterparty risk, otherwise known as default risk, is the risk that an organization does not pay out on a credit derivative, credit default swap, credit insurance contract, or other trade or transaction when it is supposed to.[2] Even… …   Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»