-
21 market
-
22 backwardation
сущ.а) фин. (отсрочка поставки по товарной или фондовой сделке (напр., при короткой продаже))б) фин. (скидка с цены, которую получает покупатель (или же величина выплаты, которую делает продавец) за отсрочку поставки)backwardation rate — плата за отсрочку платежа [поставки]
в) фин. беквордейшн, "перевернутый рынок" (ценовая структура, при которой наличные или ближние срочные цены выше цен на более далекие сроки (напр., величина превышения форвардной цены контракта с более близким сроком поставки (или спотовой цены) над форвардной ценой контракта с более далеким сроком поставки))г) бирж., брит. (ситуация на фондовой или товарной бирже, когда один маркет-мейкер назначает более низкую цену покупки по сравнению с ценой продажи той же ценной бумаги или того же товара, назначенной другим маркет-мейкером)Ant:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > backwardation
-
23 taker
сущ.1) общ. берущий; получатель (тот, кто берет, принимает что-л.; по значениям глагола take)See:2) эк., юр. вступающий во владение3) эк. покупательWe have offered the product to others but there have been no takers. — Мы предложили этот продукт другим, но покупателей не нашлось.
4) бирж. покупатель опционаSee:See:
* * *
1) продавец опциона; 2) продавец ценных бумаг, который за вознаграждение предоставляет покупателю отсрочку платежа; см. contango 1; 3) плательщик фиксированной ставки в процентном свопе.* * *. . Словарь экономических терминов .* * *Ценные бумаги/Биржевая деятельность -
24 carry-over price
The new English-Russian dictionary of financial markets > carry-over price
- 1
- 2
См. также в других словарях:
Contango — The graph depicts how the price of a single forward contract will behave through time in relation to the expected future price at any point time. A contract in contango will decrease in value until it equals the spot price of the underlying at… … Wikipedia
contango — /kontseggow/ A double bargain, consisting of a sale for cash of stock previously bought which the broker does not wish to carry, and a repurchase for the re settlement several weeks ahead of the same stock at the same price as at the sale plus… … Black's law dictionary
contango — /kontseggow/ A double bargain, consisting of a sale for cash of stock previously bought which the broker does not wish to carry, and a repurchase for the re settlement several weeks ahead of the same stock at the same price as at the sale plus… … Black's law dictionary
contango day — /kən tæŋgəυ deɪ/ noun formerly, the day when the rate of contango payments was fixed … Dictionary of banking and finance
Conseil des Marchés Financiers — A professional body created in 1996 to replace the Conseil des Bourses de Valeurs and the Conseil du Marché à Terme, the CMF is responsible for regulating and monitoring investment services other than third party asset management. It thus… … Financial and business terms
Normal backwardation — The graph depicts how the price of a single forward contract will behave through time in relation to the expected future price at any point time. A contract in backwardation will increase in value until it equals the spot price of the underlying… … Wikipedia
Forward contract — Financial markets Public market Exchange Securities Bond market Fixed income Corporate bond Government bond Municipal bond … Wikipedia
Futures contract — Financial markets Public market Exchange Securities Bond market Fixed income Corporate bond Government bond Municipal bond … Wikipedia
Backwardation — is a futures market term: the situation in which, and the amount by which, the price of a commodity for future delivery is lower than the spot price, or a far future delivery price lower than a nearer future delivery. One says that the forward… … Wikipedia
Greeks (finance) — The Greeks redirects here. For the ethnic group, see Greeks. In mathematical finance, the Greeks are the quantities representing the sensitivities of the price of derivatives such as options to a change in underlying parameters on which the value … Wikipedia
Debit spread — In finance, a debit spread, AKA net debit spread, results when an investor simultaneously buys an option with a higher premium and sells an option with a lower premium. The investor is said to be a net buyer and expects the premiums of the two… … Wikipedia