Перевод: с английского на все языки

со всех языков на английский

beta+coefficient

  • 41 historical beta

    фин. исторический бета-коэффициент* (бета-коэффициент, рассчитанный на основе данных о доходности данной ценной бумаги и среднерыночной доходности за прошедшие периоды)
    See:
    * * *

    Англо-русский экономический словарь > historical beta

  • 42 adjusted beta

    фин. скорректированный бета-коэффициент (оценка будущей величины бета-коэффициента для данной ценной бумаги, получаемая на основе исторических данных и модифицируемая в соответствии с предположением, что истинная величина бета-коэффициента с течением времени приближается к среднему рыночному значению 1,0)
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > adjusted beta

  • 43 historical beta

    фин. исторический бета-коэффициент* (бета-коэффициент, рассчитанный на основе данных о доходности данной ценной бумаги и среднерыночной доходности за прошедшие периоды)
    See:
    beta coefficient, fundamental beta, adjusted beta

    The new English-Russian dictionary of financial markets > historical beta

  • 44 high-beta stock

    фин. ценная бумага с высоким бета-коэффициентом* (ценная бумага с бета-коэффициентом, большим, чем у рыночного портфеля, т. е. большим, чем единица)
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > high-beta stock

  • 45 low-beta stock

    фин. ценная бумага с низким бета-коэффициентом* (ценная бумага с бета-коэффициентом, меньшим, чем у рыночного портфеля, т. е. меньшим, чем единица)
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > low-beta stock

  • 46 portfolio beta

    фин. бета-коэффициент портфеля* (средний показатель "бета" для входящих в портфель ценных бумаг, взвешенный по доле каждой ценной бумаги в портфеле)
    See:

    Англо-русский экономический словарь > portfolio beta

  • 47 portfolio beta score

    показатель "бета" для данного портфеля ценных бумаг: показатель неустойчивости отдельного портфеля ценных бумаг инвестора относительного среднего показателя "бета" для всех бумаг, входящих в данный портфель; см. beta coefficient.
    * * *
    "бета " портфеля

    Англо-русский экономический словарь > portfolio beta score

  • 48 portfolio beta

    фин. бета-коэффициент портфеля* (средний показатель "бета" для входящих в портфель ценных бумаг, взвешенный по доле каждой ценной бумаги в портфеле)
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > portfolio beta

  • 49 systematic risk

    фин. систематический [рыночный, недиверсифицируемый\] риск (риск изменения стоимости ценных бумаг компании вследствие изменения общеэкономической ситуации и общего роста или падения цен на рынке; не может быть устранен за счет диверсификации портфеля)
    Syn:
    Ant:
    See:

    * * *
    систематический, или рыночный, риск: риск, который характерен для всех ценных бумаг данного класса и не может быть элиминирован диверсификацией капиталовложений; показатель неустойчивости курса ценной бумаги относительно всего рынка; = market risk; см. beta coefficient;
    unsystematic.
    * * *
    * * *
    . Также известен как 'недиверсифицируемый риск', или 'рыночный риск'. Минимальный уровень риска инвестиционного портфеля, который не может быть ликвидирован с помощью диверсификации. См. также Unsystematic risk (несистематический риск) . risk associated with the movement of a market or market segment as opposed to distinct elements of risk associated with a specific security;/- the risk of holding the market portfolio. Инвестиционная деятельность .

    Англо-русский экономический словарь > systematic risk

  • 50 alpha

    сущ.
    2) фин. альфа, альфа-коэффициент
    а) (коэффициент, показывающий отклонение фактического курса акций от ожидавшегося при заданном уровне риска, измеряемого с помощью бета-коэффициента)

    a stock with an alpha of 1.10 — акция с альфа-коэффициентом 1.10

    mutual fund with an alpha of 2.0% — взаимный инвестиционный фонд с альфа-коэффициентом 2 %

    See:
    б) фин. (коэффициент, показывающий отклонение фактической доходности, полученной взаимным фондом, от ожидавшейся при заданном уровне риска, измеряемого с помощью бета-коэффициента; положительное значение альфы означает, что инвестиционные операции приносят большую доходность, чем доходность, которой можно было бы ожидать исходя из значения бета-коэффициента)
    Syn:
    See:

    * * *
    "альфа": 1) коэффициент "альфа": показатель ожидаемого дохода от инвестиций на основе нерыночных факторов (доход от неустойчивости рынка измеряется с помощью коэффициента "бета"); такой доход определяется фундаментальными факторами, касающимися деятельности эмитента финансового инструмента (напр., "альфа" 1,25 означает, что данная акция должна вырасти за год в цене на 25% при нулевом росте рынка или коэффициенте "бета"); ценная бумага с ценой заметно ниже "альфы" свидетельствует о недооцененности финансового инструмента; 2) в случае взаимных инвестиционных фондов: "альфа" измеряет соотношение между результатами фонда и его "бетой" за последние три года; 3) см. alpha stock.
    * * *
    . Мера отборочного риска (также - остаточный риск) совместного фонда в отношении к рынку. Положительное значение альфы - рискованные операции инвестора вознаграждаются доходностью сверх нормы, вместо обычной рыночной доходности. Например, значение альфы 0,4 означает, что доходы фонда от акций превзошли рыночные оценки на 0,4%. Значение альфы -0,6 означает, что ежемесячный доход фонда был на 0,6% ниже прогнозируемого на основе поведения рынка. В индексе Дженсена (Jensen Index) этот показатель отражает эффективность работы портфеля акций и противопоставляется показателю бета, представляющему собой меру эффективности работы менеджера . Инвестиционная деятельность .

    Англо-русский экономический словарь > alpha

  • 51 unsystematic risk

    фин. несистематический [диверсифицируемый, остаточный, уникальный, специфический, нерыночный\] риск (специфический для конкретной компании риск изменения стоимости ценных бумаг, который может быть в значительной степени уменьшен посредством диверсификации)
    Syn:
    Ant:
    See:

    * * *
    несистемный риск: риск, который определяется случайными событиями и может быть минимизирован диверсификацией; см. systematic risk.
    * * *
    * * *
    . Также называется диверсифицируемым риском (diversifiable risk) или остаточным риском (residual risk). Риск, уникальный для каждой компании, например, риск забастовки, неблагоприятного исхода судебного процесса или природной катастрофы, который может быть устранен посредством диверсификации. См. также Systematic risk (систематический риск) . Инвестиционная деятельность .

    Англо-русский экономический словарь > unsystematic risk

  • 52 average stock

    1) фин. средняя ценная бумага* (условная ценная бумага, характеризующаяся среднерыночными уровнями риска и доходности; коэффициент бета для такой ценной бумаги равен единице)
    See:
    2) учет, упр. средний запас (усредненное количество товаров, сырья и т. п., имевшееся в распоряжении данного лица в течение определенного периода; часто рассчитывается как деленная пополам сумма начального и конечного запасов; в моделях управления запасами при условии равномерности подачи заказов на сырья примерно равен половине максимально допустимого запаса)
    Syn:
    See:
    * * *
    метод учета движения товарных запасов, предполагающий, что товары, взятые из запаса, списываются по средней стоимости товарных запасов

    Англо-русский экономический словарь > average stock

  • 53 average stock

    фин. средняя ценная бумага* (условная ценная бумага, характеризующаяся среднерыночными уровнями риска и доходности; коэффициент бета для такой ценной бумаги равен единице)
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > average stock

  • 54 fundamental descriptors

    фин. фундаментальные [основные\] дескрипторы* (при расчете фундаментального бета-коэффициента: показатели риска, отличные от изменчивости рынка и основанные на финансовых данных, отличных от данных по ценам)
    See:
    * * *
    . Применительно к модели расчета фундаментальной беты, - коэффициенты в индексах риска, отличные от изменчивости рынка, основанные на финансовых данных, отличных от данных по ценам . Инвестиционная деятельность .

    Англо-русский экономический словарь > fundamental descriptors

  • 55 pure play method

    фин. метод чистой игры* (метод оценки риска проекта, предполагающий, что коэффициент "бета" проекта по производству определенного продукта совпадает с коэффициентом "бета" для однопродуктовых компаний, специализирующихся на выпуске данного продукта)
    See:

    Англо-русский экономический словарь > pure play method

  • 56 PORTFOLIO THEORY

    (теория портфеля ценных бумаг) Аналитический подход к подбору портфельных инвестиций (portfolio investments) и управлению ими. Включает изучение диверсификации вложений в целях уменьшения риска, а также исторический обзор рынков (см.: chartist( чартист); random-walk theory (теория “ходьбы наугад”/тео-рия “блужданий”)) с тем, чтобы проследить ценовые тенденции. Сегодня, когда можно покупать и продавать фьючерсы и опционы индексов и акций, важным моментом теории портфеля ценных бумаг становится страхование/защита портфеля ценных бумаг (portfolio insurance). Наряду с анализом рисков и проблемой увеличения капитала данная теория рассматривает структуру портфелей ценных бумаг и ее соотношение с ожидаемым доходом. См. также: alpha coefficient (коэффициент альфа); beta coefficient (коэффициент бета); capital asset pricing model( модель ценообразования капитальных активов).

    Финансы: англо-русский толковый словарь > PORTFOLIO THEORY

  • 57 fundamental descriptors

    фин. фундаментальные [основные] дескрипторы* (при расчете фундаментального бета-коэффициента: показатели риска, отличные от изменчивости рынка и основанные на финансовых данных, отличных от данных по ценам)
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > fundamental descriptors

  • 58 portfolio theory

    1. теория портфеля ценных бумаг

     

    теория портфеля ценных бумаг
    Аналитический подход к подбору портфельных инвестиций (portfolio investments) и управлению ими. Включает изучение диверсификации вложений в целях уменьшения риска, а также исторический обзор рынков (см.: chartist (чартист); random-walk theory (теория “ходьбы наугад”/теория “блужданий”)) с тем, чтобы проследить ценовые тенденции. Сегодня, когда можно покупать и продавать фьючерсы и опционы индексов и акций, важным моментом теории портфеля ценных бумаг становится страхование/защита портфеля ценных бумаг (portfolio insurance). Наряду с анализом рисков и проблемой увеличения капитала данная теория рассматривает структуру портфелей ценных бумаг и ее соотношение с ожидаемым доходом. См. также: alpha coefficient (коэффициент альфа); beta coefficient (коэффициент бета); capital asset pricing model (модель ценообразования капитальных активов).
    [ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]

    Тематики

    EN

    Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > portfolio theory

  • 59 capital asset pricing model

    сокр. CAPM фин. модель оценки [ценообразования, определения цены\] финансовых [капитальных\] активов, модель CAPM, модель оценки доходности финансовых [капитальных\] активов (модель соотношения ожидаемого риска и дохода, основанная на допущении, что инвесторы хотят получать более высокий доход при повышенном риске, т. е. требуемая норма доходности определяется как функция от доходности по безрисковым активам, среднерыночной доходности и коэффициента, характеризующего соответствие между колебаниями доходности данного актива и среднерыночной доходности)
    Syn:
    See:
    * * *

    Англо-русский экономический словарь > capital asset pricing model

  • 60 characteristic line

    фин. характеристическая линия (линия регрессии между доходностью данной ценной бумаги и среднерыночной доходностью; угол наклона этой линии равен коэффициенту бета для данной бумаги)
    See:
    * * *
    * * *
    . Рыночная модель, применяемая к одной ценной бумаге. Наклон линии является 'бетой' ценной бумаги . Инвестиционная деятельность .

    Англо-русский экономический словарь > characteristic line

Страницы

См. также в других словарях:

  • beta coefficient — be‧ta co‧ef‧fi‧cient [ˈbiːtə kəʊˌfɪʆnt ǁ ˈbeɪtə koʊ ] also ˈbeta ˌfactor, beta noun [singular] FINANCE STATISTICS a measurement of the amount of change in a share price over a period of time, compared with the average amount of change in all… …   Financial and business terms

  • beta coefficient — A measure of the volatility of a share. A share with a high beta coefficient is likely to respond to stock market movements by rising or falling in value by more than the market average. See also: alpha coefficient, capital asset pricing model …   Accounting dictionary

  • beta coefficient — A measure of the volatility of a share. A share with a high beta coefficient is likely to respond to stock market movements by rising or falling in value by more than the market average. It is thus a measure of the systematic risk associated with …   Big dictionary of business and management

  • beta coefficient — Stock Exchange. beta (def. 6). * * * …   Universalium

  • beta coefficient — See *beta (definition 1) …   Auditor's dictionary

  • beta coefficient — Stock Exchange. beta (def. 6) …   Useful english dictionary

  • beta coefficient —  Stock market measure of price variability.  A statistical measure of the relative risk of a common stock compared with the market for all stocks.  ► “The conventional wisdom has been that portfolio betas are more stable than those for individual …   American business jargon

  • Beta — may refer to: *Beta (β), the second letter of the Greek alphabetIn finance: * Beta coefficient in Capital Asset Pricing ModelIn mathematics: * Beta function in mathematics * Beta distribution in statistics * False negative rate in statistics *… …   Wikipedia

  • Beta decay (finance) — Beta decay in finance refers to the tendency for a company with a high beta coefficient to have its beta coefficient normalize to the market beta.ee alsoCapital Asset Pricing Model …   Wikipedia

  • Beta (finance) — The beta coefficient, in terms of finance and investing, describes how the expected return of a stock or portfolio is correlated to the return of the financial market as a whole. [cite book last = Levinson first = Mark year = 2006 title = Guide… …   Wikipedia

  • beta — A measure correlating stock price movement to the movement of an index. Beta is used to determine the number of contracts required to hedge with stock index futures or futures options. The CENTER ONLINE Futures Glossary A Greek letter used by… …   Financial and business terms

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»