-
21 REGRESSION ANALYSIS
Регрессионный анализ
Статистический метод оценки параметров уравнения регрессии, позволяющий установить взаимозависимость между экономическими величинами. Например, в уравнении спроса q = aY bP c, где q - количество реализованного товара, Y - доход и P - цена, параметры a, b и с можно рассчитать, если имеется достаточное количество данных наблюдения за изменением величин q, Y и P. При помощи регрессивного анализа находятся значения а, b и с методом простых наименьших квадратов (см. Ordinary least squares) и при подстановке их в уравнение находят наиболее вероятное значение q. Регрессионный анализ широко используется в эконометрике. Cм. Forecasting.Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика. > REGRESSION ANALYSIS
-
22 ?-coefficient
- коэффициент «бета»
- коэффициент «альфа»
коэффициент «альфа»
Элемент уравнения САРМ, выражающего ожидаемую доходность рассматриваемой ценной бумаги. (См. Модель оценки капитальных активов (САРМ)) Действительная доходность в заданный период будет неизбежно отличаться от ожидаемой — в результате действия непредвиденных факторов. Эта разница, известная как alpha, может быть больше, меньше или равна нулю, а зависимости от свойств анализируемых активов. В диверсифицированном портфеле их сумма равна нулю (см. Диверсификация портфеля ценных бумаг).
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
- ?-coefficient
коэффициент «бета»
Коэффициент, характеризующий систематический риск компании, действующей на рынке ценных бумаг. По другому определению, ? есть мера систематического риска конкретной свободно торгуемой ценной бумаги, учитывающего корреляцию и волатильность данной ценной бумаги относительно более широкого рынка. Иными словами, beta предназначена для измерения рисковости действий компании на рынке и рисковости отдельной публичной акции в условиях рынка. Бета представляет собой показатель относительной неустойчивости курса данных акций по сравнению с остальным рынком: сводный индекс «500» агентства Стандард энд Пурз имеет «бету» со значением 1. Акция с «бетой» больше 1 — более неустойчива, с «бетой» меньше 1 — более устойчива. Консервативные инвесторы предпочитают акции с низким уровнем «беты». Коэффициент ? является также одним из параметров модели САРМ (См. Модель оценки капитальных активов, САРМ). Коэффициент ? для отдельной акции математически представляет собой коэффициент парной регрессии в уравнении зависимости доходности этой акции от доходности рынка в целом (биржевого индекса). Пример: умножение премии за риск для акции в 7,5% на бету в 1,4 дает надбавку на риск в расчете на одну акцию для сравнимых компаний — 10,5%
[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики
EN
- ?-coefficient
Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > ?-coefficient
- 1
- 2
См. также в других словарях:
независимая переменная в уравнении регрессии — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN regress or … Справочник технического переводчика
РЕГРЕССИИ КОЭФФИЦИЕНТ — коэффициент при независимой переменной в уравнении регрессии. Так, напр., в уравнении линейной регрессии , связывающей случайные величины Yи X, Р. к. b0 и b1 равны: где r корреляции коэффициент X и Y, , . Вычисление оценок Р. к. (в ы б о р о ч н… … Математическая энциклопедия
РЕГРЕССИИ КОЭФФИЦИЕНТ — В линейном уравнении регрессии, константа, которая представляет степень изменения одной переменной (у) как функцию изменений другой переменной (х). Когда линия регрессии представляется графически, коэффициент выражается наклоном линии и, таким… … Толковый словарь по психологии
поверхность регрессии (Z по Х и Y) — 1.35. поверхность регрессии (Z по Х и Y) Для трех случайных величин X, Y, Z поверхность, отображающая зависимость условного математического ожидания случайной величины Z при условии Х = х и Y = y для каждой пары переменных (х, у). Примечания 1.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
коэффициент регрессии — Коэффициент при независимой переменной в уравнении регрессии … Словарь социологической статистики
кривая регрессии — Для двух случайных величин регрессия X на Y (часто говорят также Y по X) – это функция y = f(x), дающая для каждого возможного значения x случайной величины X условное математическое ожидание Y. Графическое представление этой функции и называется … Словарь социологической статистики
поверхность регрессии — Для трех случайных величин X, Y и Z регрессией X и Y на Z называют функцию z = f(x,y), которая для каждой пары значений переменных x и y дает математическое ожидание Z при X=x и Y=y. Часто то же самое называют регрессией Z по X и Y. Графическое… … Словарь социологической статистики
кривая регрессии ( Y по X) — 1.34. кривая регрессии ( Y по X) Для двух случайных величин Х и Y кривая, отображающая зависимость условного математического ожидания случайной величины Y при условии Х = х для каждой переменной х. Примечание Если кривая регрессии Y по X… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
выборочный коэффициент регрессии — 2.44. выборочный коэффициент регрессии Коэффициент при переменной в уравнении кривой или поверхности регрессии Источник: ГОСТ Р 50779.10 2000: Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ГОСТ Р 50779.10-2000: Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 50779.10 2000: Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения оригинал документа: 2.3. (генеральная) совокупность Множество всех рассматриваемых единиц. Примечание Для случайной величины… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
поверхность — 34 поверхность: Двухмерный пространственный объект, образованный в своих границах набором значений функции двухмерных координат в виде непрерывного поля. Источник: ГОСТ Р 52438 2005: Географические информационные системы. Термины и определения … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
