-
1 call option
Ret, men ikke pligt, til køb af en underliggende fordring til en på forhånd aftalt kurs (exercise price) på et givet fremtidigt tidspunkt. Se også optional redemption og option. -
2 call option
Ret, men ikke pligt, til køb af en underliggende fordring til en på forhånd aftalt kurs (exercise price) på et givet fremtidigt tidspunkt. Se også optional redemption og option. -
3 put-call parity
En call option kan replikeres med en portefølje bestående af en tilsvarende put option og en lang position i en terminskontrakt med samme exercise price og udløbsdato som optionerne. Denne relation kaldes put-call pariteten. Put-call pariteten skal være opfyldt for at udelukke arbitragemuligheder. -
4 put-call parity
En call option kan replikeres med en portefølje bestående af en tilsvarende put option og en lang position i en terminskontrakt med samme exercise price og udløbsdato som optionerne. Denne relation kaldes put-call pariteten. Put-call pariteten skal være opfyldt for at udelukke arbitragemuligheder. -
5 in-the-money option
Option, hvor den faktiske markedskurs på den underliggende fordring ligger bedre end exercise price:1) call option: Markedskursen ligger over exercise price.2) put option: Markedskursen ligger under exercise price. -
6 out-of-the-money option
Option, hvor den faktiske markedskurs på den underliggende fordring ligger dårligere end exercise price.1) Call option: Markedskursen ligger under exercise price.2) Put option: Markedskursen ligger over exercise price. -
7 in-the-money option
Option, hvor den faktiske markedskurs på den underliggende fordring ligger bedre end exercise price:1) call option: Markedskursen ligger over exercise price.2) put option: Markedskursen ligger under exercise price. -
8 out-of-the-money option
Option, hvor den faktiske markedskurs på den underliggende fordring ligger dårligere end exercise price.1) Call option: Markedskursen ligger under exercise price.2) Put option: Markedskursen ligger over exercise price.English-Danish financial dictionary > out-of-the-money option
-
9 butterfly spread
Spekulativ position i optioner. Den består af to erhvervede call options - en med lav og en med høj exercise price og to udstedte call options med exercise price mellem de to andre. Denne strategi giver gevinst ved stabile kurser. -
10 strangle
En optionsstrategi, hvor der købes en put option og en call option med samme løbetid, og hvor exercise price på put option er lavere end exercise price på call option. Resultatet er, at investor afdækker sig mod kursudsving. Markedsføres i Danmark også under betegnelsen intervalkontrakt. -
11 butterfly spread
Spekulativ position i optioner. Den består af to erhvervede call options - en med lav og en med høj exercise price og to udstedte call options med exercise price mellem de to andre. Denne strategi giver gevinst ved stabile kurser. -
12 strangle
En optionsstrategi, hvor der købes en put option og en call option med samme løbetid, og hvor exercise price på put option er lavere end exercise price på call option. Resultatet er, at investor afdækker sig mod kursudsving. Markedsføres i Danmark også under betegnelsen intervalkontrakt. -
13 bull spread
Optionsstrategi, der tager sigte på at opnå fortjeneste ved en lille stigning i kursen på den underliggende fordring. Der sælges en out-of-the-money (OTM) call option og købes en tilsvarende out-of-the-money (OTM) put option med samme udløbsdato, men med lavere exercise price. Modsat bear spread. -
14 deep-in-the-money
Term, der benyttes i forbindelse med optioner. Eksempelvis siges en call option at være deep-in-the-money, når kursen på det underliggende aktiv er meget højere end exercise price. -
15 deep-out-of-the-money
Term, der benyttes i forbindelse med optioner. Eksempelvis siges en call option at være deep-out-of-the-money, når kursen på det underliggende aktiv er meget lavere end exercise price. -
16 straddle
Dobbelt præmieforretning. En optionsstrategi, der kombinerer en put option og en call option på samme værdipapir med samme udløbsdato og samme exercise price. -
17 bull spread
Optionsstrategi, der tager sigte på at opnå fortjeneste ved en lille stigning i kursen på den underliggende fordring. Der sælges en out-of-the-money (OTM) call option og købes en tilsvarende out-of-the-money (OTM) put option med samme udløbsdato, men med lavere exercise price. Modsat bear spread. -
18 deep-in-the-money
Term, der benyttes i forbindelse med optioner. Eksempelvis siges en call option at være deep-in-the-money, når kursen på det underliggende aktiv er meget højere end exercise price. -
19 deep-out-of-the-money
Term, der benyttes i forbindelse med optioner. Eksempelvis siges en call option at være deep-out-of-the-money, når kursen på det underliggende aktiv er meget lavere end exercise price. -
20 straddle
Dobbelt præmieforretning. En optionsstrategi, der kombinerer en put option og en call option på samme værdipapir med samme udløbsdato og samme exercise price.
См. также в других словарях:
exercise price — The price at which the futures contract underlying a call or put option can be purchased (if a call) or sold (if a put). Also referred to as strike price. Chicago Board of Trade glossary The price at which an option may be used. The price at… … Financial and business terms
Exercise Price — The price at which the underlying security can be purchased (call option) or sold (put option). The exercise price is determined at the time the option contract is formed. Also known as the strike price . The exercise price is the key to… … Investment dictionary
aggregate exercise price — The exercise price multiplied by the number of shares in a put or call contract. The option premium is excluded in the aggregate exercise price. In the case of options traded on debt instruments, the aggregate exercise price is the exercise price … Financial and business terms
Aggregate Exercise Price — The strike price of a put or call option multiplied by its contract size. Aggregate exercise prices are used to determine the dollar amount required should the option be exercised. For example, if options on ABC co. have a contract size of 100… … Investment dictionary
exercise price — strike price; = striking price The price per share at which a traded option entitles the owner to buy the underlying in a call option or to sell it in a put option … Accounting dictionary
exercise price — strike price; striking price The price per share at which a traded option entitles the owner to buy the underlying in a call option or to sell it in a put option … Big dictionary of business and management
Low Exercise Price Option - LEPO — A call option with an exercise price of 1 cent, and an agreement to purchase 1000 shares. They cannot be exercised until expiry, work similar to that of a futures contract, and the premium paid is basically the price to purchase an entire share… … Investment dictionary
Low exercise price option — LEPO (Low Exercise Price Options) sind Kaufoptionen, deren Ausübungspreis (engl: Exercise Price ) sehr niedrig ist oder annähernd 0 ist. Eigenschaften Diese Optionen notieren weit im Geld. Der sogenannte Innere Wert der Option entspricht… … Deutsch Wikipedia
exercise or strike price — The price at which the buyer of a call can purchase the commodity during the life of the option, and the price at which the buyer of a put can sell the commodity during the life of the option. Chicago Mercantile Exchange Glossary exercise price… … Financial and business terms
Call option — This article is about financial options. For call options in general, see Option (law). A call option, often simply labeled a call , is a financial contract between two parties, the buyer and the seller of this type of option.[1] The buyer of the … Wikipedia
exercise — The action taken by the holder of a call option if he wishes to purchase the underlying futures contract or by the holder of a put option if he wishes to sell the underlying futures contract. Chicago Board of Trade glossary When a call purchaser… … Financial and business terms
